L’Oscillatore Stocastico è un indicatore di momentum sviluppato negli anni Cinquanta da George Lane. Esso traccia la velocità e il momentum dei movimenti dei prezzi, oscillando generalmente tra 0 e 100.
Durante questa guida, esploreremo l’idea alla base dell’oscillatore, la formula e la configurazione, ed infine come ciò consente di valutare se i prezzi sono in una condizione di ipercomprato o ipervenduto rispetto al loro passato.
| 📌 Indicatore | Oscillatore Stocastico |
| 📊 Tipologia | Indicatore di Tendenza e Momentum |
| 🎯 Obiettivo | Identificare livelli di Ipercomprato e Ipervenduto |
| 💻 Piattaforma | Metatrader |
SUGGERIMENTO INIZIALE:
Per fare trading sfruttando i segnali generati dall’Oscillatore stocastico, è essenziale comprendere il concetto alla base e integrarlo in modo ottimale nella propria strategia di trading.
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Indice
Cos’è l’Oscillatore Stocastico?
L’Oscillatore Stocastico è un indicatore che mette a confronto il prezzo di chiusura di un asset con i suoi massimi e minimi recenti, nel corso di un determinato periodo di tempo. Fornisce letture che si muovono (oscillano) tra 0 e 100 per fornire un’indicazione dello slancio del titolo o Momentum.
Le letture stocastiche sono essenzialmente espressioni percentuali dell’intervallo di negoziazione di un titolo in un dato periodo di tempo.
L’impostazione predefinita per l’oscillatore è di 14 periodi di tempo: ogni ora, ogni giorno, ecc. Una lettura a 0 rappresenta il punto più basso dell’intervallo di trading. Una lettura a 100 indica il punto più alto durante il periodo di tempo designato.
Se chiedi a due trader cosa rappresenta l’oscillatore Stocastico, otterrai probabilmente risposte molto diverse. Per alcuni, questo indicatore di trading evidenzia l’andamento o il momento di un titolo, mentre per altri indica la condizione di ipercomprato o ipervenduto.
Entrambe le spiegazioni sono corrette in teoria. La differenza fondamentale sta nel modo in cui si decide di utilizzare questo indicatore nella propria strategia di trading.
Ci sono molti fattori da tenere in considerazione quando si utilizza l’oscillatore. Tra di essi vi è il periodo di riferimento, che deve essere opportunamente regolato nelle impostazioni dell’indicatore in base alla strategia adottata, sia essa a breve o lungo termine.
Come funziona l’Oscillatore Stocastico?
Il funzionamento dell’Oscillatore Stocastico consiste nel confrontare la posizione del prezzo di chiusura di un titolo rispetto al massimo e al minimo in un periodo di tempo specificato.
Oltre a misurare la forza del movimento dei prezzi, l’oscillatore può anche essere utilizzato per prevedere i punti di inversione del mercato.
Alla base c’è il concetto di slancio dei prezzi che può essere “misurato” e il valore ottenuto mostra se il titolo è in una fase di ipercomprato o ipervenduto.
La formula per calcolare l’oscillatore stocastico è questa:
% k = (Ultimo prezzo di chiusura – Prezzo più basso) / (Prezzo più alto – Prezzo più basso) x 100
% D = SMA a 3 giorni di % K
Dove %K è lo Stocastico veloce e %D quello lento.
Solitamente il concetto di ipervenduto si verifica quando lo Stocastico scende al di sotto di 20, mentre sopra 80, significa che l’asset è ipercomprato.
Prendendo 50 come valore medio, in teoria, lo slancio positivo è sopra la linea, mentre lo slancio negativo è al di sotto di essa. Sebbene questo sia generalmente il caso, bisogna fare molta attenzione ai falsi segnali, che sono molto frequenti.
In genere, non sarete tenuti a effettuare questo calcolo manualmente. L’abbiamo incluso solo a scopo illustrativo per comprendere il funzionamento.
Sarà infatti la piattaforma di trading scelta per operare sui mercati ad occuparsi del calcolo del valore dell’oscillatore stocastico e a visualizzarlo sul grafico.
Come imparare ad usare l’Oscillatore Stocastico?
Per imparare ad usare l’Oscillatore Stocastico serve molta pratica ma soprattutto la conoscenza delle basi dell’analisi tecnica, in particolare come leggere un grafico.
Per questo motivo, a chi è alle prime armi consigliamo vivamente di iniziare con il corso di trading gratuito di LiquidityX, che fornisce le basi dell’analisi e istruzioni passo passo su come leggere, interpretare e utilizzare gli indicatori durante il trading.
All’interno di questo corso, troverete una ricca gamma di informazioni sull’oscillatore stocastico:
- Scoprirete il suo scopo e il suo funzionamento in relazione ad altri oscillatori
- Imparerete gli aspetti fondamentali da considerare quando si utilizza questo indicatore, inclusa la formula dello stocastico lento con i suoi due parametri chiave: %K e %D (rappresentanti Fast e Slow)
- Acquisirete competenze nell’interpretazione dei risultati di questo indicatore e nella sua integrazione efficace nella vostra strategia di trading.
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Oscillatore Stocastico: Le Strategie
L’oscillatore Stocastico si utilizza con delle particolari strategie, che cercano di limitare i falsi segnali, vediamo quali sono le più efficaci.
Ipercomprato e ipervenduto
Come abbiamo già detto un livello di ipercomprato viene indicato quando la lettura stocastica è superiore a 80, mentre le letture inferiori a 20 indicano condizioni di ipervenduto.
- Un segnale di vendita viene generato quando la lettura dell’oscillatore supera il livello 80 e poi ritorna a valori inferiori a 80.
- Un segnale di acquisto viene indicato quando l’oscillatore si sposta al di sotto di 20 e poi torna sopra 20.
I livelli di ipercomprato e ipervenduto indicano che il prezzo del titolo è vicino rispettivamente al massimo o al minimo del suo intervallo di negoziazione per il periodo di tempo specificato.
Divergenza
La divergenza indica appunto il contrasto fra la direzione del trend e l’indicazione fornita dall’oscillatore Stocastico.
- Se il prezzo si sposta su un nuovo massimo ma l’oscillatore non segna un nuovo valore massimo si tratta di una divergenza ribassista, che potrebbe segnalare un’imminente inversione del trend rialzista verso uno ribassista. Il fallimento dell’oscillatore nel raggiungere un nuovo massimo indica che lo slancio del trend rialzista sta iniziando a diminuire.
- Allo stesso modo, una divergenza rialzista si verifica quando il prezzo fa un nuovo minimo ma l’oscillatore non mostra una nuova lettura più bassa. La divergenza rialzista indica una possibile inversione di mercato da ribassista a rialzista.
L’oscillatore stocastico può dare un segnale di divergenza con largo anticipo rispetto al prezzo.
Per questo è necessario attendere una conferma di inversione prima di negoziare e non basarsi solamente sulla divergenza.
Indicatore di tendenza dei prezzi
La relazione tra l’oscillatore stocastico veloce e la Media mobile semplice è molto importante.
Nel grafico qui sotto c’è la prima sezione, dominata dal forte trend ribassista con l’oscillatore Stocastico veloce e la Media mobile ribassista. Poi c’è un rimbalzo e gli indicatori rimangono entrambi al di sotto del 20%, indicando che lo slancio è relativamente debole. Questo fino a quando lo Stocastico veloce rompe la linea della Media mobile.
Questo cambiamento di momentum (slancio) è dimostrato dal trend rialzista che termina quando la linea di tendenza a breve termine rompe la Media mobile e scende al di sotto del livello dell’80%. A questo punto c’è un altro cambiamento di tendenza e un potenziale segnale di vendita.
Crossover
I crossover si riferiscono al punto in cui la linea stocastica veloce e la linea stocastica lenta si intersecano.
La linea stocastica veloce è la linea 0% K e la linea stocastica lenta è la linea% D.
- Quando la linea% K interseca la linea% D e la supera, questa è un’indicazione rialzista.
- Quando la linea% K attraversa dall’alto verso il basso la linea stocastica% D, il segnale è ribassista.
Oscillatore Stocastico Settaggio
Per sfruttare l’oscillatore Stocastico è necessario padroneggiare i suoi settaggi.
La lunghezza del periodo di intervento aumenta per il trading a lungo termine e diminuisce per chi fa trading di breve periodo o scalping.
Ci sono tre variabili da considerare quando si imposta l’oscillatore Stocastico:
- % K = in base al numero di periodi di tempo utilizzati nel calcolo
- Rallentamento = fattore di media mobile semplice (SMA) applicato a% K
- % D =% K fattore di media mobile
Il valore di default dello Stocastico è 14,3,3 e questo valore andrebbe modificato sulla base di 3 fattori:
- L’asset da negoziare, se ad esempio il titolo è molto volatile serve uno Stocastico un po’ “attenuato” e converrebbe usare dei parametri più elevati come 15,5,5
- Il Timeframe. Se facciamo trading su timeframe brevi, per evitare troppi falsi segnali è preferibile aumentare il settaggio dello stocastico ad esempio a 20,5,5 o 17,9,3. Con timeframe più lunghi invece si può aumentare la “sensibilità” dello Stocastico con parametri più bassi come 5,3,3 o 6,3,3.
- La strategia e l’uso di altri indicatori possono fare la differenza. Lo Stocastico, se usato in combinazione con indicatori di conferma potrebbe essere settato per dare anche molti più segnali, perché abbiamo un altro indicatore che filtra quelli falsi.
Tutti questi settaggi producono indicazioni che vanno da 0 a 100. Di conseguenza, maggiore è il periodo su cui si calcola la media mobile semplice, più la linea fornirà indicazioni attendibili, ma meno segnali.
Oscillatore Stocastico: Pro e contro
L’oscillatore stocastico è ampiamente utilizzato nel trading per identificare punti di inversione o conferma di tendenza. Tuttavia, è opportuno considerare attentamente i pro e contro legati al suo utilizzo per sfruttarlo al meglio.
PRO:
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Identifica ipercomprato e ipervenduto: L’oscillatore fornisce ai trader una visione chiara dei livelli di ipercomprato e ipervenduto sul mercato. Ciò consente loro di individuare potenziali punti di inversione e opportunità di trading.
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Segnali di trading tempestivi: Può generare segnali di trading tempestivi quando vengono utilizzate strategie ben definite. Questi segnali possono aiutare i trader a cogliere opportunità di profitto nel mercato.
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Divergenza: Può individuare divergenze tra il prezzo e l’indicatore stesso, fornendo indicazioni di una possibile inversione di tendenza imminente. Questa informazione può essere utile per prendere decisioni di trading più informate.
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Adattabile a diverse situazioni di mercato: Può essere utilizzato su diversi strumenti finanziari e in diversi intervalli di tempo, rendendolo adattabile a diverse situazioni di mercato. Può essere applicato sia ai mercati in trend che a quelli laterali.
CONTRO:
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Falsi segnali: Come ogni altro indicatore tecnico, l’oscillatore stocastico può generare falsi segnali di trading. Ciò significa che i trader devono fare attenzione a non basare esclusivamente le proprie decisioni di trading su questo indicatore, ma usarlo in combinazione con altri strumenti e analisi.
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Sensibilità alle fluttuazioni di prezzo: Può generare segnali troppo frequenti o instabili in presenza di forti fluttuazioni di prezzo. Questo può rendere difficile l’interpretazione dei segnali e la presa di decisioni di trading coerenti.
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Non adatto a tutti i mercati: Potrebbe non essere adatto a tutti i mercati o strumenti finanziari. Alcuni mercati possono essere caratterizzati da un comportamento che non si presta bene all’applicazione dell’oscillatore stocastico, quindi potrebbe essere necessario utilizzare altri indicatori o approcci di analisi.
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Rischio di ritardo: E’ un indicatore ritardato, poiché si basa sulle medie mobili dei prezzi passati. Ciò significa che potrebbe non essere in grado di identificare immediatamente un cambio di tendenza all’inizio del suo sviluppo.
Come sempre, è importante comprendere che nessun indicatore tecnico è perfetto e che è fondamentale utilizzarlo in combinazione con una solida analisi fondamentale e altri strumenti tecnici per prendere decisioni di trading consapevoli e più precise.
Conclusioni
L’Oscillatore Stocastico è un indicatore molto diffuso e utilizzato per valutare lo slancio e la dinamica del mercato. I trader spesso si basano sui segnali di divergenza forniti da tale oscillatore per individuare possibili punti di inversione nel mercato.
Tuttavia, è importante tener presente che può generare falsi segnali. Pertanto, è consigliabile utilizzarlo congiuntamente ad altri indicatori tecnici piuttosto che fare affidamento esclusivamente su di esso per i segnali di trading.
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Leggi anche:
FAQ
Questo oscillatore indica lo slancio dei prezzi in un’intervallo fra 0 e 100. Misura anche quando un titolo è ipercomprato o ipervenduto, solitamente sopra 80 o sotto 20.
Si usa per determinare la possibile inversione di tendenza di un titolo ma genera molti falsi segnali e necessita della conferma di altri indicatori.
Il settaggio di default 14,3,3 è il più usato ma nella guida troverete gli altri settaggi da utilizzare.
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