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Media Mobile

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Qual è l’indicatore di trading più semplice in assoluto, mai utilizzato nel trading online? Ovviamente è la Media Mobile Semplice. Da sempre i professionisti del trading online la usano per fare analisi di mercato su qualsiasi asset finanziario. Da sempre essa restituisce dati e informazioni che risultano preziose per gli investitori.

La media mobile è uno dei primi indicatori mai creati. Fin da quando i mercati sono diventati globali e si sono organizzati in Borse, gli analisti hanno avuto la necessità di interpretare l’andamento del prezzo e ben presto hanno scoperto che il modo più agevole per farlo era tracciare una linea che ripulisse il mercato dal suo rumore di fondo.

Poco dopo questa linea assunse proprio il nome di media mobile. Grazie alla sua immediatezza e semplicità di utilizzo è diventata ben presto lo strumento di analisi più utilizzato al mondo e ancora oggi è efficacissima per negoziare sui mercati finanziari. 

Sebbene anche la media mobile abbia i suoi pregi e difetti e non sia un indicatore perfetto, quasi nessun altro strumento di analisi permette di interpretare un trend con la stessa velocità e precisione. Grazie ad essa spesso basta uno sguardo per riuscire a leggere le intenzioni di compratori e venditori sui mercati.

Nel corso di questa guida puoi scoprire tutto il necessario sulla media mobile. Se stai cercando uno strumento di trading che ti aiuti a migliorare le performance di negoziazione e far diventare più precisi e vincenti i tuoi trades, lo hai appena trovato. Noi ti consigliamo di non perdere il resto della guida e fare tuoi i segreti che hanno reso celebre la media mobile presso tutti i professionisti.

media mobile semplice

Media Mobile cos’è e come si usa

La media mobile è un comune indicatore tecnico. In analisi tecnica gli esperti la utilizzano regolarmente perché calcolarla è semplice e veloce. Non si tratta che di una serie di dati. La media si calcola sommando una serie di valori e dividendo il tutto per il numero delle osservazioni effettuate.

Le medie mobili sono sicuramente da utilizzare nell’ambito delle proprie strategie di investimento. Possono essere usate da sole o anche con altre medie mobili ottenute seguendo diverse metodologie di calcolo, questo ne cambia caratteristiche e utilizzi.

Dalle medie mobili si possono ottenere segnali operativi che indicano il momento migliore per entrare o uscire dal mercato. Simili segnali possono aiutare il trader sia a limitare le perdite, sia a incrementare i profitti. Questo perché con una media mobile diventa più facile interpretare il mercato e capire in che direzione si muoverà il prezzo con anticipo.

Come la maggior parte degli indicatori, anche la media mobile è stata ideata oltre oceano e portava il nome di MA, ovvero dall’inglese Moving Average. La sua forma di utilizzo più comune tra i traders è quella di determinare il corso del mercato sui vari asset (la tendenza o andamento di mercato) liberando i grafici di prezzo dagli spike casuali.

Come funziona la media mobile?

La media mobile analizza i movimenti dei prezzi del mercato, ovvero le loro variazioni di quotazione. Essa prende in considerazione lo storico dei prezzi per come si sono evoluti nel corso delle ultime contrattazioni. Grazie a queste analisi essa aiuta a determinare anche i livelli di supporto e resistenza del prezzo.

Le variazioni degli asset sono misurate dalla media mobile basandosi sui prezzi storici per determinare i prezzi futuri. Un pregio e difetto allo stesso tempo della media mobile è il fatto che essa offre segnali “ritardati”, ovvero con un certo ritardo. Se questa caratteristica non è molto simpatica ai grandi professionisti, lo è per i principianti.

Ricevere segnali in ritardo non è il massimo per un trader professionale perché il suo scopo è quello di sfruttare le tendenze sempre, non appena si presentano. Invece, un principiante può essere ben felice di usare la media mobile perché seppure invia segnali ritardati essi risultano essere più affidabili di quelli che anticipano troppo il prezzo.

Il calcolo della Media

La media mobile semplice si costruisce sommando un certo numero di dati di chiusura di sessioni di mercato. Il periodo è definito dall’analista e dipende anche dal time frame prescelto per le proprie operazioni di trading.

In sostanza, se si sceglie di fare trading di breve termine il grafico può essere impostato in M1, ovvero un grafico a 1 minuto. In questo caso ogni minuto si genera una nuova chiusura del prezzo che deve essere tenuta in considerazione dall’analista per il calcolo della sua media mobile.

La formula è così conformata:

Mt = ( Pt + Pt -1 + Pt – 2 +……….. Pt – n + 1 ) / n

Nella formula le abbreviazioni utilizzate stanno per:

  • Mt: valore della media mobile al tempo t
  • p: prezzo o valore dell’indice di riferimento
  • n: numero delle osservazioni (ampiezza della media mobile)

La media viene chiamata così perché rappresenta appunto una media di un numero di osservazioni, ma viene anche detta “mobile” perché in grado di restituire dati sempre freschi a chi la utilizza. Basta togliere l’ultima osservazione in ordine di tempo e inserire il dato più fresco per mantenerla sempre aggiornata.

La funzione che si ottiene dal calcolo della media è una semplice rappresentazione dell’indice di riferimento che mette in luce solo alcuni punti particolari dell’andamento del prezzo ed elimina il cosiddetto “rumore di mercato”

La funzione tende a smorzare gli spike dei prezzi più irregolari e questo effetto diventa molto evidente soprattutto quando la lunghezza della media aumenta. L’andamento della media è molto regolare perché vengono eliminate le punte speculative.

Chi usa la media mobile lo fa proprio con l’intento di eliminare gli elementi casuali che entrano nella formazione del prezzo e provocano l’esasperazione dei movimenti. Gli elementi perturbativi devono essere eliminati allo scopo di arrivare a una lettura di mercato più chiara e lineare.

L’unico problema nel calcolo della media mobile è che tutti gli elementi inseriti nel suo calcolo hanno lo stesso peso. Quindi valori più vecchi hanno la stessa importanza dei dati di mercato più freschi.

Il problema si fa sentire maggiormente quando si usano medie mobili sopra i 50 periodi queste tendono a ritardare l’inversione di tendenza rispetto al mercato causando non pochi problemi all’analista.

Come si presenta la Media Mobile?

strategia-media-mobile

Ti stai chiedendo come si presenta la media mobile? Guardando il grafico soprastante puoi fartene un’idea molto chiara. Quello che vedi è il classico grafico di prezzo di un qualsiasi bene o titolo di mercato.

Esso si compone di candele giapponesi di colore rosso e blue. Le candele blue sono quelle che si sono chiuse con un mercato rialzista, quelle rosse invece sono le candele di tipo ribassista. Quindi, le due linee sotto forma di curve sinuose che vedi muoversi insieme al prezzo sono due medie mobili.

Esse hanno una forma diversa e seguono il prezzo in maniera differente perché l’analista ha utilizzato formule di calcolo diverse per visualizzarle sul grafico. In ogni caso, come si può notare la media mobile segue il prezzo costante mente nel suo andamento e i punti più caldi che la riguardano sono sempre quelli in cui entra a contatto con il prezzo.

In questo grafico in particolare abbiamo individuato nei punti A e B due intersezioni della media mobile con il prezzo. Nel primo caso il contatto ha portato a un andamento rialzista di breve periodo, nel secondo invece si può osservare che l’intersezione con il prezzo ha generato un forte trend ribassista.

Selezionare la media mobile

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Allo scopo di usare la media mobile non bisogna fare altro che selezionare l’indicatore sulla propria piattaforma di trading di fiducia. In genere, quando lo si fa la piattaforma mostra subito un secondo menù per il calcolo della media stessa. Qui i professionisti possono decidere di fare modifiche ai valori di default se lo desiderano.

In genere si sceglie di fare modifiche quando ci sono particolari condizioni di mercato che richiedono un’attenzione specifica, oppure si possono cambiare i dati di calcolo in base al proprio stile di investimento. In ogni caso, noi consigliamo sempre ai principianti di evitare di cambiare i dati e lasciare i calcoli di default.

Una volta usciti dal menù relativo ai settaggi della media mobile, questa apparirà sul grafico di prezzo e da quel momento non c’è più bisogno di toccarla fino alla fine della propria sessione di trading. La media si aggiornerà automaticamente e continuerà a fornire dati sui prezzi.

Altri tipi di media mobile

Ma esiste soltanto la media mobile semplice? In realtà, molto utilizzate dagli analisti sono anche altre medie mobili. Tutte hanno caratteristiche specifiche che ora andremo a spiegare e tutte vengono utilizzate per scopi differenti in fase di negoziazione a mercato.

1 – Media Mobile Ponderata

La media mobile ponderata è detta anche Weighted Moving Average. Queste medie mobili sono state inventate proprio per ovviare al problema classico delle medie mobili, ovvero il fatto che danno lo stesso valore a tutti i risultati.

Per calcolare una media di questo tipo è previsto che, prendendo in esame una media di 10 periodi la chiusura del prezzo riscontrata al decimo giorno venga moltiplicata per 10, quella del nono giorno per 9 e quella dell’ottavo giorno per 8 e così tutti gli altri valori della media.

In tal modo i valori più freschi riescono ad avere un maggior peso nella rappresentazione grafica della media mobile, il totale poi deve essere diviso per la somma dei multipli, ad esempio in questo caso deve essere diviso per 1+ 2+ 3…= 55.

Nonostante la variabile di calcolo a volte nemmeno questa media mobile riesce a dare un’idea istantanea di quello che accade sul mercato.

2 – Media Mobile esponenziale

Detta Exponentian Moving Average, questa media viene usata attraverso un sistema di calcolo davvero complesso ideato sempre per ovviare ai difetti di base della media mobile semplice. Ogni prezzo riceve un peso differente, ne riceve uno maggiore il dato più recente e uno minore il dato più vecchio.

Ma nonostante venga data poca importanza ai prezzi passati, questi vengono comunque inclusi nel calcolo. La media mobile esponenziale resta la più difficile da generare e infatti può essere utilizzata soltanto attraverso un computer a causa della difficoltà dei calcoli per ottenerla, troppo difficili da fare per qualsiasi analista.

3 – Media Mobile adattiva

Quando si una una media mobile uno dei problemi che ci si trova ad affrontare è il periodo da scegliere per la propria analisi. Mentre le medie mobili veloci sono più efficaci in mercati poco volatili, quelle più lente sono l’ideale per negoziare su mercato che hanno un trend ben definito e che si muovo con volatilità.

Proprio per porre rimedio alle differenti medie mobili da usare nei vari contesti Perry Kaufman ha cercato di introdurre una media mobile adattiva, ovvero che sia capace di adattarsi alle condizioni del mercato. La media di Kaufman è proprio in grado di cambiare in base al tasso di volatilità del mercato.

Anche qui i calcoli sono molto difficili da fare perché si basano su importanti elementi di statistica e matematica. La media può essere calcolata anche in base a un efficiency ratio, ovvero un rapporto di efficienza. Questo mette a confronto il movimento dei prezzi con il livello di volatilità.

Quando il rapporto di efficienza è elevato, il movimento è maggiore della volatilità e favorisce la media più veloce. Quando invece è basso la volatilità è maggiore del movimento e questo favorisce una media mobile più lenta.

Strategie e segnali con le medie mobili

Passiamo ora a parlare di quelli che sono i segnali di trading generati dalle medie mobili e le strategie di trading più comuni utilizzate e create attraverso il loro supporto. Gli analisti hanno la tendenza a utilizzare le medie mobili come una sorta di trend line di forma ricurva.

Ciò significa che la media mobile può essere vista come una sorta di supporto e/o resistenza del prezzo. In base a questo assunto vengono a formarsi segnali operativi da sfruttare in fase di investimento su qualunque asset. Ma vediamo il dettaglio dei segnali generati e i momenti chiave da osservare sui mercati:

  • Segnale di acquisto: quando i prezzi salgono al di sopra della media mobile e quindi la intersecano dal basso verso l’alto si genera un classico segnale di acquisto.
  • Segnale di vendita: quando i prezzi scendono al di sotto della media mobile si ottiene un segnale ribassista e quindi è meglio aprire una posizione di vendita.

In fase di negoziazione bisogna fare molta attenzione all’arco temporale del grafico che si va a impostare. Il periodo utilizzato, infatti, influisce molto sull’affidabilità dei segnali di trading. Se si sceglie un periodo ristretto la media mobile tenderà a viaggiare molto vicina al prezzo, quindi i suoi segnali saranno molto più veloci e tempestivi.

Se invece si sceglie un periodo ampio la media tende a viaggiare lontana dal prezzo, offrendo comunque segnali di trading, ma questa volta in maniera ancora più leggibile. Nel primo caso si possono avere numerosi falsi segnali, invece con medie mobili più lente i segnali diventano molto più affidabili.

Media Mobile Doppia

Invece di usare la media mobile da sola con il prezzo, molti analisti preferiscono usare una strategia che usa una media mobile doppia per generare segnali di trading più affidabili. In questo caso i segnali sono generati dall’incrocio delle due medie mobili senza tenere in considerazione il prezzo.

La media mobile è detta “doppia” perché come indicatore di trading si compone appunto di due medie mobili, una veloce e l’altra lenta. La media mobile veloce viene calcolata in genere sulla base di 21 periodi, mentre quella lenta si calcola in base a 50 periodi. Questi numeri possono anche cambiare. Ci sono traders che usano una a 100 e un’altra a 200 periodi.

  • Segnale di acquisto: si ha un segnale di acquisto quando la media mobile veloce buca quella lenta dal basso verso l’alto.
  • Segnale di vendita: si ha un segnale di vendita quando la media mobile lenta supera quella veloce dall’alto verso il basso.

media-mobile-doppia-vendita

Nel grafico soprastante si può osservare proprio un segnale di ingresso a mercato Short. La media mobile veloce, colorata di verde supera la media mobile lenta dall’alto verso il basso mandando un chiaro segnale ribassista che poi viene puntualmente rispetto dal mercato.

Canali di Medie

Le medie mobili calcolate in base a diversi periodi possono essere usate allo scopo di creare canali che includono il prezzo e lo contengono. I prezzi oscillano sempre all’interno del canale che viene per questo detto “envelope”.

In questo caso un analista deve essere in grado di riconoscere le variazioni in percentuale adeguate al tipo di mercato su cui ha formato il canale. In realtà il canale si costituisce di una sola media mobile, quella centrale. Essa viene poi spostata in alto o in basso a seconda delle necessità.

Il canale verrà poi usato per stabilire quando il prezzo si è allontanato molto dalla sua media mobile centrale. Il principio di sviluppo è simile a quello delle Bande di Bollinger.

Media Mobile: conclusioni

In questa guida hai avuto modo di scoprire le potenzialità e l’utilizzo della media mobile semplice. Si tratta di un indicatore piuttosto basico eppure di grande efficacia. Le sue potenzialità per il trading sono enormi e lo dimostrano tutte le operazioni vincenti che i grandi traders hanno fatto in passato usando anche solo la media mobile.

In genere si tende a pensare che strumenti di trading debbano essere complessi e difficili da usare, ma la media mobile dimostra che a volte non serve essere grandi conoscitori della matematica e di leggi statistiche e che i fattori di successo su un mercato dipendono anche dall’attitudine del trader e dalla sua gestione del rischio.

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