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MACD

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In questa guida parliamo dell’indicatore MACD, uno degli indicatori fondamentali dell’analisi tecnica. Con il MACD possono fare investimenti tutte le categorie di trading. L’indicatore non è utilizzato solo dagli esperti del settore, ma anche dai neofiti vista la sua semplicità di lettura e il buon numero di segnali che offre.

La scelta di fare trading usando strumenti come il MACD è la cosa più saggia da fare. Sebbene a molti traders alle prime armi la sola parola “indicatore di trading” già fa spavento è necessario ricordare che senza l’utilizzo di strumenti di analisi il trading si trasforma in una specie di gioco d’azzardo, dunque diventa molto rischioso.

Ma oggi parliamo di MACD anche per un altro motivo. Tra tutti gli indicatori di trading questo è uno di quelli che porta maggiori risultati. Il MACD è adattabile a qualsiasi strategia di trading e a qualsiasi approccio operativo. Questo perché è versatile e segnala molte informazioni indispensabili in fase di trading.

Dunque, se vuoi fare trading in maniera professionale e iniziare a fare operazioni di mercato basate su dati concreti il MACD è l’indicatore che fa per te. Continua a leggere la guida fino in fondo e apprendi tutto quello che ti serve per usarlo efficacemente.

MACD e trading: introduzione

Se il MACD è così utilizzato le ragioni vanno ricercate nel fatto che su di esso è possibile basare molte strategie. Permette di fare trading intraday con eccellenti margini di precisione, ma il suo utilizzo è vantaggioso anche su orizzonti temporali più estesi. Infatti, non mancano i traders che lo utilizzano anche per operazioni mensili o annuali.

La parola “MACD” è in realtà un acronimo che sta per Moving Average Convergence – Divergence. In italiano tale dicitura può essere tradotta con “convergenza e divergenza della media mobile”. Il nome dell’indicatore, dunque, deriva dal suo elemento di base, ovvero la media mobile.

Proprio dalla media mobile viene costruito il MACD. Probabilmente non è un caso visto che un buon 50% di tutti gli indicatori tecnici deriva dall’indicatore più semplice di tutti.

Vista l’importanza della media mobile per il MACD, andiamo a specificare come funziona, anche perché se ti interessa negoziare sui mercati finanziari saperne di più su questo indicatore fondamentale è davvero importante.

Parliamo della – Media Mobile Semplice –

La media mobile semplice può essere considerata l’indicatore di base per il trading in qualsiasi forma: CFD o tradizionale. Essa viene utilizzata principalmente per l’individuazione diretta dell”andamento di mercato e per la sua semplicità di lettura compresi i segnali di trading.

La media mobile è una linea sinuosa che si muove seguendo l’andamento del prezzo e quando entra in relazione con esso genera segnali di trading.

Osservando la media mobile si può comprendere velocemente quali sono le condizioni del mercato che stai analizzando. In pratica ti permette di comprendere in maniera intuitiva la direzione che ha preso il trend ripulendo il mercato dalle punte speculative che poco hanno a che vedere con il suo andamento reale.

La media mobile è così chiamata perché si calcola facendo una media dei prezzi di chiusura di un numero “n” di periodi. Cosa significa? Per calcolarla si prende un certo numero di “sessioni di trading” dalle quali si estrapola un dato: i prezzi di chiusura.

Una volta collezionato un certo numero di chiusure (scelto in base ai propri scopi di analisi) è necessario sommarle e poi dividerle per  il numero totale di sessioni prese in considerazione. Si ottiene così la media.

I traders usano la media mobile semplice in genere sulla base di 21 “sessioni di trading”, quindi sono 21 i prezzi di chiusura che devono essere sommati e poi divisi. Una volta ottenuta la media dei prezzi alcuni algoritmi sono in grado di mostrarla come una linea su un grafico di prezzo.

media mobile MACD

Il MACD e la media mobile esponenziale

Ora che hai compreso il concetto di “media mobile”, possiamo passare a quello successivo, il concetto di media mobile esponenziale. Il MACD, infatti, si calcola proprio attraverso 2 medie mobili esponenziali.

La scelta di prendere le medie mobili esponenziali per calcolare il MACD è dovuta al fatto che questa tipologia di indicatore necessita di basarsi su dati più freschi di mercato. Mentre la media mobile semplice da la stessa importanza a tutte le chiusure del prezzo, quella esponenziale offre maggior peso alle ultime chiusure di mercato.

Se tutto questo parlare di medie e calcoli può sembrare complesso, in realtà i traders odierni possono dormire sonni tranquilli. Il calcolo delle medie e la loro visualizzazione su grafici di prezzo, oggi è gestito totalmente tramite piattaforme di trading online. Dunque, non ci sono cose difficili da fare. Basta selezionare l’indicatore e visualizzarlo sul grafico.

Ma se qui parliamo di medie mobili e calcoli è perché conoscere un minimo di teoria è fondamentale per agire con consapevolezza sui mercati.

Gli elementi del MACD

Una volta selezionato l’indicatore su una piattaforma di trading, come si presenta? A livello grafico il MACD si sostanzia in due semplici linee:

  • la prima delle quali corrisponde alla differenza tra due medie mobili esponenziali calcolate sulla base di 12 e 26 periodi o sessioni di trading.
  • la seconda, invece, è una media mobile esponenziale a 9 periodi.

Il calcolo delle medie mobili esponenziali viene effettuato direttamente dagli algoritmi della piattaforma, che poi si curano anche di visualizzare sul grafico le linee e i simboli dell’indicatore. Normalmente non c’è alcun bisogno di andare a modificare i valori standard dai l’indicatore viene calcolato, perché essi già efficaci impostati con i valori standard.

La linea risultato della differenza tra le 2 medie mobili esponenziali rappresenta il vero e proprio MACD. La seconda media mobile esponenziale calcolata sulla base di 9 periodi viene detta Signal Line.

Le due linee dell’indicatore possono essere distinte l’una dall’altra semplicemente attraverso i colori differenti. Il MACD è in genere di colore blue, mentre la Signal Line è molto spesso di colore rosso. Questi sono i colori adottati sulla maggior parte delle piattaforme per di trading online.

MACD elementi di base

Gli utilizzi del MACD

Il MACD è un indicatore estremamente importante perché è versatile e può essere utilizzato in tantissimi modi per ottenere segnali di trading. Incrociare i vari dati e segnali provenienti dall’indicatore è una miniera d’oro di informazioni per chi fa trading.

Andiamo ora ad analizzare tutti i possibili utilizzi del MACD e a indicare tutte le informazioni utili che possono scaturire dall’analisi portata avanti con un simile strumento.

1 – Il MACD e la linea dello zero

L’immagine soprastante che menziona tutti gli elementi del MACD riporta anche una linea orizzontale che attraversa l’intero grafico e che fa parte del indicatore. Questa linea dev’essere sempre osservata molto attentamente perché essa stessa è in grado di fornire segnali di trading.

La linea in questione è la cosiddetta “zero line” o linea dello zero. I traders la sfruttano insieme alla linea del MACD (linea blue sul precedente grafico) per ottenere indicazioni operative.  Infatti, dalle interazione dei due elementi si possono estrapolare due tipi di segnali:

  • Rialzista: quando la linea dello zero viene attraversata dal MACD dal basso verso l’alto si ottiene un segnale rialzista dal mercato
  • Ribassista: quando invece la linea MACD taglia dall’alto verso il basso quella dello zero si ottiene un segnale ribassista.

2 – La Signal Line

Altro elemento fondamentale del MACD è la Signal Line. Essa può essere utilizzata come una vera e propria media mobile semplice. La Signal Line genera segnali di trading grazie ai suoi incroci con lo stesso MACD. I segnali che si possono ricevere sono sempre 2:

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  • Rialzista: quando il MACD supera dal basso verso l’alto la Signal line si ottiene un segnale rialzista
  • Ribassista: quando invece il supera dall’alto verso il basso la Signal line si ottiene un segnale ribassista.

3 – Ipercomprato e Ipervenduto

Il MACD proprio come accade per un altro famoso indicatore come l’oscillatore RSI viene molto spesso utilizzato anche trovare delle zone di mercato particolarmente importanti e attive.

Trovarle è fondamentale per i traders perché anche lì possono venire a crearsi decisivi segnali operativi. Con il MACD è possibile scovare gli eccessi del mercato in termini di ipercomprato ed ipervenduto.

Ma cosa rappresentano e cosa sono queste due aree di mercato?

Eccessi di ribasso e rialzo

Gli analisti per ipercomprato intendono una condizione raggiunta da un indicatore quando si verifica un movimento eccessivo del mercato in senso rialzista. Quando i prezzi schizzano verso l’alto troppo repentinamente si parla di ipercomprato perché i livelli raggiunti non sono quasi certamente sostenibili.

I mercati cercano sempre nuovi livelli di equilibrio e per questo se si è comprato troppo, arriva presto il momento di vendere. Ciò significa che in seguito a una fase di ipercomprato si verifica quasi sempre un calo del valore di mercato.

Quindi con il termine “ipercomprato” non ci riferisce semplicemente al fatto che vi sia un numero eccessivo di acquirenti attivi sul mercato, ma viene suggerito che la crescita dei prezzi è sostanzialmente infondata.

MACD ipercomprato
Esempio di MACD in fase di Ipercomprato

Invece gli analisti quando parlano di ipervenduto indicano una condizione raggiunta dal mercato in senso eccessivamente ribassista. Il fenomeno è lo stesso descritto in precedenza. L’unica differenza è che qui i prezzi sono stati spinti troppo al ribasso, ma un simile andamento non sarà sostenibile a lungo.

Per questo si parla di ipervenduto. In seguito alla formazione di un simile eccesso di mercato è lecito aspettarsi una ripresa degli acquisti che spingerà ancora una volta i prezzi verso l’alto.

Il MACD, dunque, può essere utilizzato proprio come un oscillatore alla stregua dell’RSI. Tuttavia, è necessario andare ad osservare lo storico dei prezzi che ha determinato un andamento del MACD in ipercomprato o ipervenduto.

Una volta fatti le verifiche necessarie e confermati i segnali diventa possibile investire in una posizione rialzista quando l’indicatore è in ipervenduto ed anche in una posizione ribassista quando il mercato è in ipercomprato.

4 – Divergenze e Convergenze MACD

Il MACD comprende nella sua interfaccia anche un istogramma. Esso viene calcolato sulla differenza tra il MACD e la Signal line e il risultato è quello che si può vedere a livello grafico con quelle “barre” che stanno a volta sopra la linea dello zero e a volte sotto.

Le barre in questione vengono dette “istogramma”. Grazie a questo elemento del MACD è possibile identificare facilmente le divergenze. Nel momento in cui si verifica un cross over della linea dello zero, l’istogramma comincia a crescere in senso positivo o negativo a seconda dei dati.

  • Se il valore del MACD è superiore al valore della media mobile esponenziale a 9 periodi, allora il grafico dell’istogramma del MACD sarà positivo e si posizionerà al di sopra della linea dello zero.
  • Se invece il valore del MACD è inferiore a quella della Signal line il valore dell’istogramma del MACD sarà negativo e si posizionerà al di sotto dello zero.

Ogni qual volta si verificano aumenti o diminuzioni del MACD rispetto alla linea dello zero i cambiamenti nell’istogramma diventano subito evidenti. Ma quali conclusioni si possono trarre?

In tutti i casi in cui l’istogramma mostra una crescita significativa al di sopra dello zero ciò significa che il MACD è in crescita in maniera più veloce rispetto alla Signal line. In questo caso il trend rialzista si sta rafforzando.

Quando invece si verifica un forte calo dell’istogramma al di sotto dello zero, questo indica che il valore del MACD è in forte calo rispetto a quello della Signal line, da questo si deduce che il trend ribassista è in forte aumento.

Divergenze e Convergenze

IL MACD genera segnali di trading molto importanti anche quando si verificano le cosiddette divergenze. Per leggere una divergenza è necessario osservare il prezzo.

Quando il prezzo cresce molto attestandosi su massimi sempre più elevati e intanto il MACD cala di molto, si crea una divergenza,ovvero prezzo e MACD si distanziano sempre più. In questo caso bisogna prestare massima attenzione. Si tratta infatti di un segnale di inversione di tendenza ribassista.

Quando si verifica la divergenza quindi si può pensare ad un’entrata a mercato ribassista. Ma bisogna fare attenzione. Il prezzo potrebbe continuare a salire ancora molto prima di effettuare l’inversione. Segnali di questo genere possono trovare conferme grazie ai supporti che una volta rotti generano segnali molto più affidabili.

divergenza MACD

Tutto al contrario funzionano invece le convergenze sul mercato. Una convergenza è da interpretarsi come un chiaro segnale rialzista. Quando si nota il prezzo calare ed il MACD salire potrebbe verificarsi presto il cambiamento di mercato. Ma anche in questo caso il segnale va confermato: è necessario attendere la rottura di un livello di resistenza per confermare la possibile inversione rialzista.

Segnali di Trading: riassunto

Come hai avuto modo di scoprire il MACD è un indicatore eccezionale. Con il suo utilizzo si possono ottenere un numero incredibile di informazioni e segnali operativi dai mercati. Andiamo, quindi, a ricapitolare la situazione e tutti i segnali rialzisti e ribassisti.

Tutti i 4 segnali di trading Long (rialzisti):

  1. Quando il MACD attraversa dal basso verso l’alto la sua linea dello zero (linea mediana dell’indicatore) si ottiene un segnale di trading Long.
  2. Il MACD genera poi un segnale rialzista nel momento in cui supera la media mobile esponenziale a 9 periodi dal basso verso l’alto (linea blue supera la linea rossa dal basso verso l’alto).
  3. Indicatore in fase di ipervenduto genera un segnale rialzista (causato da eccessivo ribasso dei prezzi).
  4. Il MACD infine genera un segnale rialzista quando si verifica una convergenza e si nota che l’indicatore sta crescendo mentre il prezzo scende.

Tutti i 4 segnali di trading Short (ribassisti):

  1. Quando il MACD supera dall’alto verso il basso la sua linea dello zero si ottiene un chiaro segnale ribassista.
  2. Il MACD può generare un segnale ribassista quando supera la Signal line dall’alto verso il basso (linea blue supera la linea rossa dall’alto al basso).
  3. Quando l’indicatore si trova in fase di ipercomprato può quindi determinare un deprezzamento in breve tempo, arriva quindi il segnale Short.
  4. Quando si muove in direzione differente rispetto al prezzo e si può notare una divergenza il MACD sta suggerendo al trader di aprire una posizione Short.

MACD e rischi di falsi segnali

Molti traders scelgono di usare il MACD anche da solo. Sono talmente tanti i possibili segnali di trading inviati dal MACD che si può anche fare a meno di affiancare altri indicatori per l’analisi di mercato.

Tuttavia, soprattutto coloro che sono meno esperti nel campo del trading possono giovare molto dalla pratica di confermare i segnali del MACD con l’uso di altri indicatori. In particolare, si consiglia di utilizzare quelli grafici.

Indicatori come Supporti e Resistenze o come le Trend Line possono risultare di grande aiuto e possono offrire preziose conferme in fase di investimento. Per un neofita, altrimenti, diventa difficile riuscire a riconoscere quando il MACD non sta offrendo segnali affidabili.

Conclusioni

Nel corso della nostra guida abbiamo individuato tutte le incredibili potenzialità del MACD.  Qui su CorsoTradingOnline.net offriamo solo i migliori indicatori e le migliori strategie di trading e il MACD rientra a pieno titolo nell’alveo degli strumenti più utili per un trader.

Grazie alla sua guida e alla miniera di informazioni che rappresenta diventa davvero difficile perdere il controllo delle proprie operazioni di trading e sarà più facile condurle a termine con successo.

 

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