L’indicatore On Balance Volume mostra la quantità di denaro che è stata spesa per l’acquisto o la vendita di un particolare asset in un determinato periodo. I trader fanno affidamento su di esso come parametro chiave perché consente di sapere qual è il livello di liquidità di un asset.
In questa guida vedremo cos’è realmente questo indicatore, quale formula adotta, quali strategie si possono adottare e quanto è importante per seguire i flussi di denaro dei grandi investitori istituzionali.
Indicatore On Balance Volume – Tabella riepilogativa:
| ⚙️ Tipologia |
Indicatore di analisi tecnica |
| 📊 Come funziona? |
Permette di misurare la pressione di acquisto e di vendita |
| 📋 Qual è la formula? |
|
| 📌 Strategia |
Inversione e breakout |
| 🖥️ Migliore piattaforma |
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Indice
Cos’è l’indicatore On Balance Volume?
L’indicatore On Balance Volume (OBV) è un indicatore di trading di momentum che utilizza il flusso positivo o negativo del volume di negoziazione per mostrare la relativa pressione di acquisto e vendita su un’attività finanziaria , con l’obiettivo di prevedere la direzione del trend.
In altre parole, l’OBV tiene traccia del volume in aumento o in diminuzione per prevedere i futuri movimenti dei prezzi.
Inventato da Joseph Granville nel 1963 e spiegato nel suo libro “New Key to Stock Market Profits”, dimostra che il volume è un fattore chiave per seguire con particolare precisione la direzione del trend di un asset.
Come usare l’indicatore On Balance Volume
Il fatto che l’indicatore On Balance Volume misuri i volumi, significa che spesso non vada di pari passo con i prezzi ed è proprio questo il suo enorme vantaggio rispetto ad altri indicatori come lo ZIG ZAG, il Parabolic SAR, il MACD, le Bande di Bollinger e molti altri.
La maggior parte degli indicatori di analisi tecnica misura il tempo o il prezzo, mente l’OBV serve per fare trading con i volumi.
Una strategia equilibrata dovrebbe integrare indicatori di natura diversa per ottenere delle previsioni più precise e per farlo bisogna studiare, fare pratica e imparare dai trader più esperti.
Iniziamo proprio da quest’ultima fase per comprendere come gli istituzionali e i trader esperti sfruttano questo indicatore e molti altri:
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Anche l’indicatore On Balance Volume, come tutti gli indicatori di analisi tecnica, non è infallibile, ecco il motivo per cui vi consigliamo sempre di cercare delle conferme prima di utilizzarlo per entrare a mercato.
Queste conferme possono arrivare da altri indicatori differenti dall’OBV, oppure dai Segnali di trading provenienti da analisti esperti.
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On Balance Volume formula
La formula dell’indicatore On Balance Volume dipende dal prezzo di chiusura dell’attività finanziaria negoziata.
- Se il prezzo di chiusura dell’asset è superiore al prezzo di chiusura del giorno precedente: OBV = OBV precedente + volume del giorno corrente.
- Se il prezzo di chiusura dell’asset è uguale al prezzo di chiusura del giorno precedente: OBV = OBV precedente.
- Se il prezzo di chiusura dell’asset è inferiore al prezzo di chiusura del giorno precedente: OBV = OBV precedente – Volume del giorno corrente.
Aggiungendo il volume al totale dell’OBV corrente nei giorni in cui il prezzo di un titolo sale e sottraendo il volume del giorno precedente nei giorni di calo del prezzo, l’andamento del volume a saldo, dovrebbe rispecchiare l’attuale tendenza del prezzo .
Tuttavia, quando l’indicatore OBV effettua un movimento significativo in divergenza con il prezzo i trader hanno la possibilità di “anticipare” il mercato.
Ovviamente la formula serve solo a comprendere come viene calcolato l’OBV, che non dovrete “calcolare” autonomamente ma semplicemente applicare al grafico che volete analizzare.
OBV cosa significa?
Abbiamo visto che l’indicatore On Balance Volume (OBV) misura la pressione di acquisto e vendita. È un indicatore cumulativo che aggiunge volume nei giorni di rialzo e sottrae volume nei giorni di ribasso.
Quando l’asset chiude più in alto rispetto alla chiusura precedente, tutto il volume del giorno è considerato volume rialzista. Quando il titolo chiude più in basso rispetto alla chiusura precedente, tutto il volume del giorno è considerato al ribasso.
Il valore effettivo dell’OBV non è importante. Quello che conta è la sua direzione e l’eventuale divergenza con la tendenza dei prezzi.
Quando sia il prezzo che l’OBV raggiungono massimi più elevati, è probabile che la tendenza al rialzo continui. La stessa cosa vale per i trend al ribasso e i minimi dell’OBV.
- Se l’OBV è in aumento durante un intervallo di negoziazione, potrebbe verificarsi un accumulo e un’eventuale rottura al rialzo.
- Se l’OBV sta scendendo durante un intervallo di negoziazione, potrebbe essere in corso una distribuzione e una possibile rottura al ribasso.
Mentre se ci sono divergenze fra OBV e prezzo, possono verificarsi questi scenari:
- Quando il prezzo continua a raggiungere picchi più alti e l’OBV non riesce a raggiungere picchi più alti, è probabile che la tendenza al rialzo si arresti o inverta la rotta: Si chiama divergenza negativa.
- Quando il prezzo continua a scendere e L’OBV non riesce a scendere, è probabile che la tendenza al ribasso si arresti o inverta la rotta: Si chiama divergenza positiva.
- Se il valore dell’OBV sale mentre i prezzi non lo seguono è probabile che si verificherà una rottura al rialzo.
- Se il valore dell’OBV scende mentre i prezzi non lo seguono è probabile che si verificherà una rottura al ribasso.
OBV trading e strategie operative
L’analisi dei volumi è una tecnica utilizzata per determinare le relazioni tra volume e prezzo e comprendere come si muovono i grandi attori del mercato.
Ad un certo punto, un prezzo incontra un livello di resistenza durante i trend rialzisti e nei mercati laterali. La tendenza si interrompe e inizia a svanire quando la pressione di vendita supera la pressione di acquisto. Quando un prezzo supera quel livello, il breakout sarà più significativo se il volume è alto o superiore alla media.
Un breakout accompagnato da un basso volume suggerisce che potrebbe mancare la forza per il movimento.
Trend rialzista con OBV rialzista
Un trend rialzista combinato con un volume in aumento e/o superiore alla media mostra l’entusiasmo degli investitori per quell’asset, portando a più acquisti e a prezzi ancora più alti.
Trend rialzista con OBV decrescente
Un trend rialzista senza aumento del volume suggerisce un entusiasmo limitato degli investitori istituzionali e una probabile inversione imminente.
Breakout al ribasso con OBV crescente
Ad un certo punto, un prezzo incontra un livello di supporto durante le tendenze al ribasso e nei mercati laterali. La tendenza si interrompe e inizia a svanire quando la pressione di acquisto supera la pressione di vendita.
Il breakout al ribasso sarà più significativo se l’OBV è in aumento (divergenza).
Tendenza al ribasso e OBV in aumento
Una tendenza al ribasso accompagnata da volumi in aumento e/o superiori alla media implica che gli investitori nutrono dubbi sul titolo, il che potrebbe portare a maggiori vendite e prezzi ancora più bassi.
Mentre il prezzo continua a scendere, i trader potrebbero iniziare a cercare i segnali di un’imminente inversione supportata dall’aumento del volume.
Come regola generale, qualsiasi breakout o trend di prezzo accompagnato da un OBV in aumento è considerato più forte. Quando invece ci sono divergenze, l’OBV tende ad essere predittivo perché indica dove si muove il denaro, ovvero cosa fanno gli investitori istituzionali, i Fondi d’investimento e i trader famosi.
OBV crypto
Anche se l’indicatore On Balance Volume nasce con il mercato azionario, può essere applicato a qualsiasi mercato, anche a quello delle criptovalute.
L’OBV mostra cosa fanno i grandi investitori, quindi se diverge dai prezzi c’è da aspettarsi un cambiamento imminente nel trend.
Indicatore di volume nel trading
I volumi sono sempre stati un indicatore significativo del sentiment del mercato. Proprio come gli indicatori Aroon o RSI, i volumi possono aiutare un trader a confermare un breakout, individuare un’inversione imminente o anticipare un movimento di mercato.
L’utilizzo dell’indicatore On Balance Volume nella vostra strategia di trading, migliorerà sensibilmente i vostri risultati e ridurrà il numero di errori.
Conclusioni
L’indicatore On Balance Volume è sicuramente un ottimo strumento per capire come si muovono gli investitori istituzionali e in caso di divergenza coi prezzi, può presagire un cambiamento di tendenza o un breakout imminente.
Abbiamo visto che, come per tutti gli indicatori di analisi tecnica, anche per l’OBV non c’è la certezza di un’indicazione operativa se non viene confermata da altri indicatori o dai Segnali di trading provenienti da analisti esperti.
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FAQ
Nel mostrare la pressione di acquisto e di vendita si, ma non per identificare i livelli di ingresso e uscita dal mercato.
L’indicatore On Balance Volume è stato inventato da Joseph Granville e descritto nel suo libro “New Key to Stock Market Profits”.
Misura i volumi di trading, cioè i grandi flussi di denaro.
Questo indicatore è stato descritto per la prima volta nel 1963.
