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Bande di Bollinger

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Le bande di Bollinger sono il segreto del successo di molti traders, perché? Il trading sui mercati finanziari è attività complessa da gestire. I mercati sono soggetti a forti oscillazioni determinate da forze fuori controllo e questo li rende fortemente imprevedibili.

L’analisi di mercato è la sola attività in grado di porre un freno all’imprevedibilità e di portare ordine nelle operazioni di trading. Gli indicatori tecnici in questo svolgono un ruolo chiaro perché sono lo strumento attraverso il quale i grafici di prezzo degli asset diventano comprensibili e leggibili.

Le bande di Bollinger sono un indicatore tra i migliori in circolazione. Grazie ai numerosi dati e chiarimenti che offrono sull’andamento dei prezzi, hanno permesso a generazioni di traders di affermarsi e ottenere grandi performance nelle operazioni di mercato.

In questa guida alle bande di Bollinger ti portiamo a scoprire il funzionamento dell’indicatore. Vogliamo spiegare come è nato e da dove è venuto, ma soprattutto andiamo a mostrare tutti i suoi possibili utilizzi per giungere a una corretta interpretazione del mercato.

Con le bande di Bollinger si possono migliorare molto le proprie performance sul mercato. Qualsiasi asset di trading può essere analizzato e compreso grazie a questo indicatore efficace e anche semplice da utilizzare allo stesso tempo.

Che aspetti? Continua a leggere e scopri tutto sulle bande di Bollinger.

Bande di Bollinger: da dove arrivano?

Questo indicatore ha un nome piuttosto bizzarro, ce ne rendiamo conto. Tuttavia, vale la pena approfondire perché ha acquisito questo nome e di capire come funziona. Da decenni le “bande” sono considerate uno degli indicatori migliori per fare trading, uno di quelli che funzionano meglio in tutta l’analisi tecnica.

Il nome delle bande deriva dal loro ideatore “John Bollinger”. Quest’uomo è uno dei più importanti analisti finanziari statunitensi. Ha ideato le bande ispirandosi a una teoria di John Hurst. Nel 2002 ha anche pubblicato un libro chiamato “Bollinger on Bollinger Bands“, dove illustra tutta la sua teoria in maniera dettagliata.

La sua attività cominciò nel 1980 circa. In quel periodo John diventa un operatore finanziario indipendente ed entra anche a far parte del Financial News Network. In quella redazione diventerà capo analista finanziario e lo sarà per un periodo di 7 anni.

Già negli anni ’80 nasceva la sua teoria circa le “bande” e ben presto cominciò a diffondersi presso altri analisti finanziari. Le sue teorie negli anni hanno avuto un successo tale da portarlo a vincere anche il Lifetime Award for Outstanding Achievement in Technical Analysis. Il premio è dato a chi ha dato un grande contributo all’analisi tecnica e al suo avanzamento.

Ora Bollinger è a capo di una sua azienda chiamata la Bollinger Capital Management. Qui egli è il presidente e gestisce denaro investendolo in base all’analisi tecnica per conto dei suoi clienti.

Bande di Bollinger e concetto di volatilità

In linea generale è possibile comprendere le bande di Bollinger tra gli indicatori di volatilità di mercato, ma in realtà esse hanno anche molte altre funzioni come:

  • Indicatore del range di oscillazione
  • Indicatore di trend
  • Indicatore di accumulazione e distribuzione
  • Indicatore di iper-comprato o iper-venduto

Insomma, si può dire che non esista in circolazione un indicatore più poliedrico e variegato delle bande di Bollinger. Le sue funzioni sono talmente tante che i traders più esperti spesso scelgono di utilizzarlo anche da solo, senza l’ausilio di nessun altro indicatore tecnico.

Grazie alle loro caratteristiche le bande di Bollinger vengono usate per capire come si muoveranno le valute del Forex o qualsiasi altro asset finanziario. Esse anticipano le inversioni di tendenza e sono in grado di mostrare anche il trend in corso.

Sfruttate nel modo giusto sono in grado di mandare chiari segnali operativi al trader. Si possono così conoscere i momenti ideali di entrata e uscita dal mercato ideali e sfruttarli a proprio vantaggio. Ma più di tutto le bande aiutano a comprendere la volatilità di mercato, ma perché questo concetto è importante e cosa significa?

La volatilità è la misura l’intensità delle variazioni subite da un titolo o da un qualsiasi asset di mercato (indici, valute, criptovalute) in un determinato periodo di tempo. In altre parole la volatilità indica la variazione percentuale del valore di un titolo o un portafoglio: è una misura dell’intensità dell’oscillazione del suo valore.

A una volatilità elevata corrisponderanno variazioni di prezzo più marcate, mentre a una bassa volatilità corrisponde un andamento del prezzo più docile. Le bande, quindi, vengono utilizzate per riconoscere il grado di volatilità attualmente vigente su un certo mercato. Questo è un passo fondamentale per capire come investire e i rischi di investimento.

Bande di Bollinger spiegate semplice

L’uso delle bande si basa sulla teoria che introno al prezzo di uno strumento finanziaria si trovano delle cosiddette “buste di negoziazione” o “envelopes”, queste sono calcolate su una percentuale che oscilla tra il 3 e 4%. Proprio queste buste sono protagoniste nelle strategie di trading legate alle bande di Bollinger.

La base delle bande di Bollinger è un altro indicatore di trading, vale a dire la media mobile semplice. Questo indicatore è talmente basilare da essere usato come dato per molti altri strumenti di analisi. Ma da un punto di vista grafico cosa si può osservare se si sceglie di visualizzare le bande di Bollinger sulla propria piattaforma di negoziazione?

Ecco un’immagine di quello che si può vedere sul grafico di prezzo.

bande di bollinger

Le bande sono le 3 linee o curve sinuose che si muovono intorno al grafico di prezzo. Quest’ultimo è qui rappresentato dalle candele giapponesi che sono quei segmenti verticali rossi e verdi i quali mostrano l’andamento di mercato rialzisti o ribassisti.

Al centro dell’immagine si può notare la presenza di una linea rossa, quella è proprio la media mobile di cui parlavamo prima e si tratta di una media a 20 periodi. Le altre due linee o bande, vengono calcolate proprio in base alla media mobile semplice posta centralmente.

Elementi delle Bande di Bollinger

Per poter visualizzare le bande su un grafico gli algoritmi della piattaforma di trading effettuano dei calcoli. Quindi il trader non deve effettuare i calcoli da sé, ma trova le bande già pronte per essere utilizzate in base a dati di calcolo standard. Nella maggior parte delle situazioni il calcolo standard va benissimo per investire.

Consigliamo solo ai più esperti di modificare e variare i calcoli in base alle condizioni di mercato, mentre per gli utenti alle prime armi è molto meglio fare analisi con le bande di Bollinger così come vengono visualizzate in piattaforma. Anche così le bande sono perfettamente in grado di generare segnali di trading validi.

In ogni caso, riportiamo qui i calcoli che vengono effettuati per ottenere le bande esterne:

  • Banda mediana: si tratta della media mobile semplice a 20 periodi (per approfondimento sulla media mobile ti rimandiamo all’argomento già trattato in altra guida, puoi leggerla qui).
  • Banda superiore: banda mediana +2* deviazione standard a 20 periodi.
  • Banda inferiore: si calcola invece con i valori della banda mediana – 2* deviazione standard a 20 periodi.

In linea di massima, le bande di Bollinger a livello grafico riescono quasi sempre a contenere il grafico di prezzo. Sono rari i casi in cui il prezzo riesce a muoversi al di fuori delle bande. Possiamo anticipare che qualora accada che il prezzo fuoriesca dal “recinto” creato dalle bande, fare operazioni di trading di qualunque tipo è molto sconsigliato.

Leggere il mercato con le Bande di Bollinger

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Fino ad ora abbiamo parlato delle bande di Bollinger come indicatore di volatilità, ma ora andiamo a specificare meglio il concetto e spieghiamo come le bande vanno lette per individuare un aumento o una contrazione della volatilità.

Oltre a questo facciamo anche un’introduzione di come si usano le bande per individuare altri segnali provenienti dal mercato e altre condizioni che si verificano sull’andamento del prezzo. Leggere bene le bande di Bollinger è fondamentale per imparare a cogliere validi segnali di acquisto o vendita sui mercati.

1 – Leggere il grado di volatilità

Quando un mercato è molto vivace e molto partecipato si ha  una alta volatilità dei prezzi. Una forte volatilità dei prezzi è l’ideale per gli attori di mercato che intendono desiderano incamerare i profitti più alti possibili. Tuttavia, bisogna fare attenzione, perché la volatilità è spesso associata anche a rischi.

Sia che si ami investire sul Forex o sul mercato azionario, una alta volatilità porta con se un numero maggiore di occasioni di trading. Ma come si può comprendere, attraverso le bande, il tasso di volatilità di un mercato?

Ci sono 2 situazioni alle quali prestare attenzione:

  1. Aumento di volatilità: nei momenti in cui sul grafico si può osservare che le bande di Bollinger si allontanano l’una dall’altra in modo deciso, significa che si sta verificando una espansione della volatilità del mercato. L’espansione della volatilità comporta che il prezzo si muova in una direzione ben precisa, ovvero sta per scatenarsi un nuovo trend di mercato. Insomma, è fondamentale osservare la divergenza delle bande per ottenere segnali operativi.
  2. Diminuzione di volatilità: quando invece sul grafico si osservano le bande di Bollinger che convergono e si restringono verso il centro, si sta verificando una contrazione della volatilità. In questo caso, movimenti simili parlano di un mercato in cui gli investitori si sono disinteressati e stanno abbandonando le loro posizioni. È così che si verifica una convergenza delle bande che mostra una possibile fase laterale del mercato.

Bande-di-Bollinger volatilità

2 – Leggere fasi di ipercomprato e ipervenduto

Fino ad ora abbiamo parlato di volatilità, ma le bande di Bollinger si spingono ben oltre i dati sulla partecipazione di mercato e dicono molto anche sulle fasi di ipercomprato ed ipervenduto di un bene o titolo di mercato.

Queste fasi del mercato normalmente vengono evidenziate dagli indicatori di momentum o più in generale dagli oscillatori come l’RSI. Proprio per questa ragione molto spesso le bande vengono usate insieme all’RSI o altri oscillatori per fare analisi di mercato.

Tuttavia Bollinger ha studiato il suo indicatore perché diventasse in grado di fornire dati anche in questo senso. È così che le bande dimostrano ancora una volta di essere uno strumento multifunzionale.

Le due suddette fasi sono veramente utili da individuare perché parlano molto della condizione di mercato e offrono dei segnali di trading da cogliere. Andiamo a scoprire in cosa consistono l’iper-comprato e iper-venduto

  • Fase di ipercomprato: in analisi tecnica si definisce ipercomprato una condizione raggiunta da un indicatore quando si verifica un eccessivo movimento al rialzo dei prezzi. La cosa importante è notare come raggiunge questa fase è come se fosse arrivato ai suoi massimi in senso rialzista. Dunque, è lecito aspettarsi un altrettanto sproporzionato movimento verso il basso del prezzo. In simili condizioni può verificarsi anche una lunga fase di consolidamento orizzontale, detta anche fase laterale. Quindi bisogna fare una semplice distinzione: per iper comprato non ci si riferisce ad un volume di acquisti troppo eccessivo sul mercato, quanto piuttosto ad una crescita infondata dei prezzi. Ciò significa che i prezzi sono cresciuti troppo e in troppo poco tempo, un simile andamento non è sostenibile dal mercato.
  • Fase di ipervenduto: in analisi tecnica si definisce ipervenduto una condizione esattamente opposta a quella descritta in precedenza. Questa fase si ha quando si verifica un eccessivo movimento al ribasso dei prezzi. Il trader, quindi, a questo punto può aspettarsi un altrettanto sproporzionata reazione verso l’alto oppure una fase di consolidamento orizzontale del prezzo. Con una fase di ipervenduto non ci si riferisce ad un volume di vendite troppo elevato, ma semplicemente ad un andamento del prezzo ribassista troppo forte e per questo da ritenersi infondato e non destinato a mantenersi a lungo nel tempo.

Nell’immagine sottostante è facile notare come le bande offrano indicazioni in quanto alle fasi di ipercomprato e ipervenduto. Quando si discostano molto dall’andamento del prezzo mostrano gli eccessi del mercato, ottimi frangenti in cui investire.

bande di bollinger ipercomprato ipervenduto

3 – Leggere le tendenze

C’è però anche un terzo dato fondamentale che si può ricavare dall’osservazione delle bande di Bollinger ovvero la tendenza principale del mercato.

Si definisce tendenza, in termini tecnici, l’andamento prolungato in crescita o in calo del prezzo sul mercato. Le tendenze possono essere di 2 tipi in quanto al fattore tempo:

  1. breve termine quando durano molto poco e poi subiscono un arresto che può essere identificato con una fase laterale o addirittura una inversione si parla di tendenze di breve termine. Queste non sono molto convenienti per fare trading perché generano pochi profitti.
  2. lungo termine: le tendenze possono anche durare a lungo nel tempo e quindi vengono definite tendenze di lungo termine. Questo è il tipo di tendenza maggiormente apprezzato dagli investitori.

Ma come è possibile individuare velocemente una tendenza sul mercato osservando le bande di Bollinger? Ecco come fare:

  • Tendenza rialzista: puoi individuare una tendenza rialzista in atto sul tuo mercato di riferimento quando il prezzo si mantiene all’interno di un corridoio formato dalla media mobile e dalla banda superiore, delle bande di Bollinger.
  • Tendenza ribassista: al contrario puoi essere certo di trovarti davanti ad un trend discendente quando il prezzo si mantiene a lungo tra la media mobile e la banda di Bollinger inferiore.

Come già saprai i prezzi sui mercati possono muoversi anche in senso laterale. Ciò significa che sul mercato non viene a imporsi una direzionalità precisa e il prezzo continua a essere negoziato intorno alla stessa quota.

In casi simili è chiaro che ci si trova in una fase di indecisione. Questi momenti di solito sono accompagnati anche da fenomeni di contrazione della volatilità e dei volumi di scambio. Sono proprio i momenti come questi quelli più interessanti per i traders. La volatilità potrebbe esplodere da un momento all’altro e a quel punto bisogna solo individuare il nuovo trend ed entrare a mercato.

bande di bollinger tendenze

Nell’immagine soprastante si può apprezzare proprio il fenomeno descritto nel paragrafo precedente. Il prezzo, prima bloccato in una fase laterale, esplode in una forte tendenza rialzista. Il rettangolo rosso nell’immagine racchiude proprio la fase laterale e il momento di breakout dei prezzi. È evidente che qualcosa ha indotto i compratori ad agire e gettarsi in massa sui mercati.

Quando il mercato si trova in fase laterale la migliore strategia da adottare è quella attendista. La cosa migliore da fare è attendere l’evolversi della situazione. Il prezzo in queste fasi tende a muoversi nelle vicinanze della sua media mobile superandola molto spesso al rialzo o al ribasso. Tuttavia, questi non sono segnali di trading da sfruttare. Potenzialmente potrebbe trattarsi di falsi segnali.

Un principiante deve fare particolare attenzione perché gestire le fasi laterali per investire è veramente molto difficile. Per avere maggiori opportunità di portare a segno buoni eseguiti il consiglio è quello di attendere il momento in cui il prezzo uscirà da questa fase di stallo generando segnali di trading più affidabili.

Bande di Bollinger: segnali di trading

Arriviamo ora a parlare dei segnali di trading offerti dalle bande di Bollinger. Questi vengono generati dal rapporto delle bande esterne con il prezzo. Quando il mercato è in trend è molto probabile che questo accada.

Nel momento in cui le bande toccano il prezzo questo è un chiaro segnale di inversione del mercato. Bisogna quindi farsi trovare pronti per capire se il segnare ricevuto è rialzista o ribassista.

Ecco come operare:

  • Segnale di trading Short: quando il prezzo arriva a ridosso della banda superiore e la supera dal basso verso l’alto il mercato può essere considerato in fase di ipercomprato. Ciò significa che a breve potrebbe verificarsi una inversione del trend con ripresa del mercato ribassista. Questo è il caso di aprire una posizione di vendita.
  • Segnale di trading Long: quando il prezzo viaggia molto vicino alla banda inferiore e la oltrepassa potresti avere un segnale di inversione rialzista. in quel caso il mercato può essere considerato in ipervenduto. Se il prezzo è troppo basso significa che il mercato cercherà nuovi livelli di equilibrio diventando rialzista.

Bande di Bollinger: conclusioni

Con gli indicatori tecnici fare trading diventa molto più semplice e sicuro. Grazie alle bande di Bollinger si possono riconoscere facilmente occasioni di trading più vantaggiose ed evitare i falsi segnali che provengono dal mercato.

Oltre a raccomandare l’uso di un indicatore, ricordiamo anche l’importanza del money management per proteggere i propri investimenti. Fondamentale è impostare lo Stop Loss a una quota sicura che non superi il 5% del capitale a propria disposizione.

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