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Drawdown nel trading [Il vero significato di questo dato]

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Quando vediamo il crollo di un titolo su un grafico di trading ci dobbiamo chiedere quanto conta questo dato nel futuro di un investimento. Valutare il Drawdown è fondamentale nel trading e bisogna imparare ad analizzarlo in maniera scrupolosa, ma come si fa?

I passaggi da seguire per analizzare un Drawdown si possono riassumere in questi step:

  • Ci si registra ad un Broker regolamentato e sicuro.
  • Si fa pratica sul conto Demo per prendere dimestichezza con la piattaforma di trading.
  • Si studiano i dati storici dei titoli che ci interessano e si analizzano i relativi Drawdown.

Grazie ai Broker online come eToro potrete studiare i Drawdown di moltissimi titoli. Ecco le migliori piattaforme che permettono di effettuare questa analisi con estrema precisione:

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    Drawdown : Cos’è?

    Il Drawdown è il calo di un prezzo da un massimo ad un minimo in un intervallo di tempo e può riguardare qualsiasi mercato: Azioni, Indici, Forex, Materie prime, ecc.

    Solitamente viene misurato in percentuale rispetto all’investimento, se ad esempio un titolo raggiunge i 100 Euro e poi crolla fino a 50 Euro per poi iniziare a riprendersi, ha segnato un Drawdown del 50%.

    Il Drawdown viene usato per misurare il rischio negli investimenti. Guardando la storia del titolo che stiamo tradando, i suoi Drawdown massimi ci danno un’idea del rischio insito in quel determinato titolo.

    Drawdown significato

    Seguendo l’esempio fatto nel precedente paragrafo, finchè il prezzo resta al di sotto del massimo di 100 Euro il Drawdown è in atto, una volta segnato un nuovo massimo, il Drawdown è terminato e viene registrato come dato storico.

    Il significato di Drawdown è molto importante proprio a livello “storico” perchè aiuta a comprendere il rischio insito in un determinato titolo o mercato.

    In una qualsiasi strategia forex o di trading sul mercato azionario ad esempio, conoscere il Drawdown massimo permette di calcolare il rischio massimo teorico di un trade. Quindi, se si vuole posizionare uno Stop loss molto prudente basta piazzarlo sotto il minimo della coppia forex o del titolo che stiamo esaminando.

    Nel grafico dell’indice NASDAQ qui sotto possiamo vedere il Drawdown del 30% dovuto allo scoppio della pandemia globale nel marzo 2020:

    Drawdown

    Come analizzare un Drawdown

    Per analizzare un Drowdown è necessario accedere ai grafici storici del titolo che vogliamo tradare.

    I Broker CFD rappresentano la soluzione ideale per questo genere di analisi perchè mettono a disposizione una piattaforma di trading con tutti gli strumenti e i dati necessari a visualizzare i grafici forex, quelli del mercato azionario, gli indici, ecc. con elevata precisione.

    Scegliere la piattaforma di trading adatta alle nostre esigenze non è facile ma dobbiamo tenere a mente alcune peculiarità che non possono mancare ad un Broker online sicuro e affidabile:

    • Deve offrire i CFD, dei contratti che permettono di negoziare sia al rialzo che al ribasso (vendita allo scoperto)
    • Non deve far pagare commissioni
    • Deve possedere almeno una licenza rilasciata dalla CONSOB o dalla CySEC

    Per fare una selezione bisogna effettuare dei test sulle piattaforme, sui servizi offerti, sul supporto e sull’assistenza forniti dai vari Broker CFD.

    CorsoTradingOnline.net, che ha già svolto queste valutazioni, ritiene che i Broker CFD con le migliori piattaforme per analizzare i Drawdown storici e fare trading online siano quelle di eToro, ForexTB e Trade.com. Prima di proseguire la nostra guida vediamo le caratteristiche di questi intermediari:

    eToro: Piattaforma intuitiva per analizzare i Drawdown

    eToro è il Broker CFD più diffuso al mondo, con oltre 10 milioni di iscritti. La sua piattaforma di trading è la più intuitiva e permette di analizzare i Drawdown con grande rapidità e precisione.

    La licenza CONSOB conferma l’affidabilità e la sicurezza di questo Broker e qui sotto possiamo vedere il Drawdown del NASDAQ (che abbiamo preso ad esempio) come appare nella piattaforma eToro:

    Drawdown su etoro

    Per investire su eToro bisogna scegliere il titolo che ci interessa, cliccare su “Investi”, decidere se Comprare o Vendere e quanto puntare nella singola operazione.

    Se non amate il trading “manuale” ma preferite gli investimenti automatici, eToro ha brevettato il Copy Trading, un sistema che permette di copiare le operazioni a mercato dei migliori investitori al mondo (scelti direttamente dall’utente su eToro), in maniera totalmente automatizzata e senza alcun costo supplementare.

    Per sfruttare le potenzialità del Copy Trading dovete seguire questi step:

    • Registratevi gratis su eToro
    • Nella sezione Persone scegliete i trader da copiare, in base a quanto guadagnano.
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    • A quel punto otterrete gli stessi rendimenti di questi esperti di trading (in proporzione all’investimento fatto), senza alcun costo aggiuntivo.

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    Per maggiori dettagli puoi leggere la nostra recensione completa su eToro.

    ForexTB: Guida gratuita per analizzare i Drawdown

    ForexTB si distingue per il supporto gratuito che ha sempre offerto ai suoi investitori, inoltre la licenza CySEC, assoluta garanzia di sicurezza, gli permette di offrire i suoi servizi in tutta Europa.

    Per accontentare le esigenze di tutti i trader, ForexTB offre due piattaforme di trading che permettono di analizzare i Drawdown in maniera molto professionale e sono entrambe gratuite:

    • La Metatrader 4 è una piattaforma con numerosi strumenti a disposizione, che risponde alle esigenze dei trader più esperti.
    • La Piattaforma web è semplice e accessibile da qualunque browser, senza fare alcun download e qui sotto possiamo vedere l’esempio del Drawdown del NASDAQ come appare su questa piattaforma:

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    Ciò che ha reso davvero famoso questo Broker è il Corso di Trading che ha realizzato e reso disponibile gratuitamente. E’ un ebook che spiega le basi del trading online, compresa l’importanza dell’analisi dei Drawdown. Per scaricarlo gratuitamente basta seguire il link qui sotto:

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    Trade.com: Formazione gratuita per analizzare i Drawdown

    Trade.com offre una delle piattaforma di trading fra le più chiare e ricche di strumenti di analisi tecnica. La registrazione presso la CONSOB ne fa un intermediario altamente sicuro.

    Ecco come appare il Drawdown del NASDAQ nella piattaforma di Trade.com:

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    Per comprare (o vendere) il CFD del NASDAQ bisogna cliccare su Buy (comprare) o Sell (vendere) e decidere quanto investire nella singola operazione.

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    Il focus sulla formazione ha sempre caratterizzato questo Broker. I trader alle prime armi possono fare affidamento su un Corso di Trading gratuito che spiega le regole dell’analisi tecnica inclusa l’importanza di misurare i Drawdown. Il pdf può essere scaricato gratis, basta usare il link qui sotto:

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    Per i trader più esperti invece, Trade.com ha realizzato dei videocorsi avanzati, che vanno a sviscerare le varie tecniche di trading. Per accedere gratis ai videocorsi basta usare il link ufficiale qui sotto:

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    Se vuoi saperne di più, puoi leggere la nostra recensione di Trade.com.

    Drawdown: Informazioni da ricordare

    Quando si analizza un Drawdown è fondamentale tenere a mente questi aspetti:

    • Un Drawdown si riferisce a quanto un investimento o un conto di trading è sceso da un picco facendo segnare un minimo significativo.
    • I Drawdown solitamente vengono registrati in percentuale, ma possono essere utilizzate anche altre unità di misura come i punti, i Dollari o gli Euro.
    • Analizzare i Drawdown significa misurare la volatilità al ribasso.
    • Il tempo necessario per recuperare un Drawdown è importante quanto il dato stesso.
    • Un Drawdown e una perdita non sono necessariamente la stessa cosa. Un Drawdown misura la distanza da un picco a un minimo mentre una perdita si realizza solo se l’operazione viene chiusa proprio su quel minimo.

    Rischio Drawdown

    I Drawdown misurano il rischio di un determinato titolo e permettono di valutare un investimento con maggiore consapevolezza.

    Quando un titolo, una coppia di valute, un indice o qualsiasi altro asset perde valore, è necessario uno sforzo maggiore per recuperare il picco massimo precedente e questo valore cresce con l’aumentare del rischio Drawdown.

    Ad esempio, un titolo che cala del 1% dovrà crescere del 1,01% per recuperare la perdita. Mentre un Drawdown del 50% è ben altra cosa, infatti è necessaria una performance superiore al 100% per ritornare al massimo precedente.

    Per questa ragione calcolare il rischio Drawdown significa valutare quanto si è disposti a tenere aperta una posizione in perdita e per quanto tempo, perchè un crollo significativo ha necessità di più tempo e maggiore sforzo per recuperare.

    Anche se questo può sembrare ovvio, non tutti i titoli recuperano dopo un Drawdown, gli indici come il NASDAQ o il Dow Jones mostrano un trend positivo che perdura da decenni, ma anche l’economia americana potrebbe entrare in recessione un giorno.

    Singoli titoli azionari (o cambi valutari, Commodities, ecc.) invece reagiscono molto diversamente ad un Drawdown e a differenza di molti indici di borsa, che solitamente tendono a risollevarsi, non è affatto detto che ci riescano.

    Drawdown trading

    A meno che non si investa solo in indici USA che hanno la tendenza a riprendersi rapidamente, il rischio Drawdown si mitiga con la diversificazione.

    Le strategie di trading devono sempre tenere presente questo rischio che ovviamente diventa meno pericoloso se si fa Scalping o Day Trading, inquanto con operazioni a breve termine e stop loss ridotti, anche il rischio Drawdown è molto basso.

    Se invece le vostre strategie di investimento prevedono delle operazioni a lungo termine che restano aperte per settimane o mesi, analizzare il rischio Drawdown è fondamentale.

    Per farlo, come abbiamo visto, serve un Broker online con i dati storici del titolo che dobbiamo valutare, a quel punto dobbiamo visualizzare il grafico con un timeframe molto lungo, magari settimanale o addirittura mensile e cercare i peggiori Drawdown storici per tenerli in considerazione.

    Spesso questi crolli sono legati ad eventi globali come le crisi economiche (ad esempio la crisi del 2008) e sono abbastanza ciclici, ma ciò che conta è calcolare il rischio, cioè l’ampiezza di questo crollo, così da poter stimare il rischio futuro del nostro investimento.

    Leggi anche: Trailing Stop

    Recuperare dopo un Drawdown

    Mentre l’entità di un crollo è un fattore che misura il rischio, anche il tempo necessario per recuperare può fare la differenza.

    Non tutti gli investimenti si comportano allo stesso modo come abbiamo visto, gli indici sono molto diversi dai singoli titoli azionari ad esempio.

    Un Drawdown del 10% di un ETF ad esempio potrebbe richiedere anni per recuperare, mentre un altro ETF potrebbe recuperare in pochi mesi.

    Analizzare il comportamento storico di un titolo ci aiuta a prevedere, non solo l’ampiezza del rischio Drawdown ma anche il fattore tempo, che è altrettanto rilevante quando si cerca il profitto in un investimento finanziario.

    drawdown

    Conclusioni

    Comprendere l’importanza del Drawdown nel trading è fondamentale, in questa guida abbiamo analizzato cosa significa, come si analizza e a cosa serve conoscere questo dato, per limitare i rischi quando si fanno investimenti sui mercati.

    Per imparare a calcolare il Drawdown è fondamentale fare pratica con le piattaforme di trading, meglio sui conti Demo che i Broker online mettono a disposizione e che contengono i dati storici di moltissimi titoli.

    Ecco i link ufficiali dei conti Demo gratuiti offerti dalle migliori piattaforme di trading:

    Cos’è il Drawdown?

    Questo dato misura la distanza fra un picco e un minimo significativo.

    A cosa serve conoscere il Drawdown?

    Serve a valutare il rischio futuro di un investimento e a posizionare uno stop loss prudente.

    Quanto conta il Drawdown nel trading?

    E’ fondamentale soprattutto negli investimenti a medio e lungo termine perchè permette di stimare il rischio massimo.

    Che piattaforma usare per analizzare i Drawdown?

    La piattaforma di eToro è una delle più adatte a calcolare il Drawdown di moltissimi titoli con estrema precisione.

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