Trading system: cos’è e come funziona. Qual è il migliore nel 2024?

In questa guida spieghiamo cos’è un trading system e come funziona. La guida è aggiornata al 2024 ed è pensata anche per trader principianti o senza molta esperienza.

Seguire un trading system è fondamentale per chi vuole evitare errori di trading e, in effetti, non è nemmeno difficile come qualcuno pensa.

In questo articolo faremo anche chiarezza tra i concetti di trading system e trading automatico: spesso vengono confusi ma effettivamente questi termini non sono sinonimi.

Presenteremo anche in modo approfondito la piattaforma eToro che consente di investire in un modo totalmente innovativo.

Come? Copiando, grazie ad un software brevettato, le operazioni degli altri investitori presenti sulla piattaforma per ottenere i loro stessi rendimenti (in rapporto al capitale investito).

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Trading System – Riepilogo:

❓ Cos’è:	Sistema per generare segnali di trading
🎯 A cosa serve:	Fornire decisioni d’investimento
🛠 Strumenti:	Indicatori tecnici
✔️ Migliore alternativa:	Copy Trading di eToro
💶 Capitale per iniziare:	50 €

Trading system cos’è

Che cos’è un trading system? Possiamo definirlo come un sistema di regole per prendere decisioni di trading corrette. In pratica, il trading system dice al trader quello che deve fare quando si verificano determinate condizioni.

Ovviamente se il trading system è implementato con un bot di trading (ad esempio programma MQL per piattaforma Metatrader) allora sarà anche un sistema di trading automatico. Se invece il trader eseguirà le operazioni direttamente, seguendo le regole del trading system, non possiamo parlare di trading automatico.

Esistono ovviamente delle forme di trading estremamente più efficienti, ad esempio copiare su eToro i trader più performanti presenti sulla piattaforma.

Quali sono gli elementi principali di un trading system? Se ci riferiamo al caso dei trader retail (trader che operano con piccoli capitali direttamente da casa) i due elementi principali sono:

1. Stop Loss
2. Take Profit
3. Money management

Stop Loss

Lo stop loss è un’indicazione precisa per chiudere un’operazione quando si raggiunge un determinato livello di perdite. Grazie agli stop loss è effettivamente possibile controllare in modo matematico le perdite di trading.

Tutte le migliori piattaforme di trading consentono di impostare gli stop loss in modo semplice ed efficace. Se l’operazione raggiunge la perdita massima viene chiusa automaticamente.

In linea teorica, lo stop loss potrebbe essere eseguito anche a mano, con la chiusura dell’operazione. Attenzione però: solo i broker market maker garantiscono il fatto che gli stop loss vengano eseguiti sempre e al momento giusto.

La ragione per cui un trading system dovrebbe sempre considerare gli stop loss è ovvia: consentono di bloccare le perdite e preservare il capitale anche nel caso in cui si verifichi la peggiore delle situazioni possibili.

Purtroppo i trader principianti spesso ignorano completamente questa opportunità: ecco perché consigliamo sempre di studiare questo corso di trading (clicca qui per iscrizione gratuita) prima di cominciare a operare.

Take Profit

Un take profit è l’indicazione alla piattaforma di trading di chiudere un’operazione che ha raggiunto un livello di profitto massimo.

Qual è il vantaggio di una simile decisione? C’è un proverbio che dice “chi vuol troppo nulla stringe”. Questo proverbio vale anche nel trading online: per fare un esempio, se un titolo è già salito molto conviene incassare i profitti e non rischiare che il suo prezzo crolli.

Tra l’altro, molto probabilmente scatteranno i take profit anche degli altri trader e l’eccesso di vendite potrebbe far scendere il prezzo.

Money management

Inseriamo il money management nella terza posizione del nostro elenco ma è così importante che potrebbe meritarsi proprio la prima posizione.

Il concetto di Money Management è semplice: in italiano lo possiamo tradurre con gestione del denaro. Si tratta di un approccio strategico che consente di limitare ulteriormente il rischio di trading. Vediamo come.

Il trading comporta sempre dei rischi. Questi rischi possono essere limitati a piacere con gli stop loss ma non possono essere cancellati completamente. Ecco perché conviene suddividere il capitale a disposizione in piccole quote e quindi utilizzare queste quote su ogni operazione.

Ai principianti, ad esempio, si suggerisce di utilizzare massimo il 5% dell’intero capitale su un’operazione, anche se questa sembra assolutamente sicura.

Il vantaggio di basare l’operatività su un money management rigoroso è evidente: anche se si commettono errori, l’impatto sul capitale complessivo è pressoché nullo (o comunque molto limitato).

Trading system semplice: strategia

Fino a questo momento abbiamo considerato gli elementi davvero fondamentali di ogni trading system. Ovviamente il sistema di regole può essere arricchito, ad esempio prendendo in considerazione i principali indicatori di trading.

In questo caso, ad esempio, ci saranno delle regole che indicheranno cosa fare, quando e in quali quantità in base al comportamento di determinati indicatori.

Non c’è limite alla complessità di un trading system ma, almeno all’inizio, è possibile ottenere ottimi risultati anche senza complicarsi troppo la vita.

Alla base di tutto troviamo gli indicatori di analisi tecnica, perfetti per elaborare previsioni con un grado variabile di affidabilità e, di conseguenza, una strategia di investimento. Capire le dinamiche dei prezzi (quindi le loro oscillazioni, i loro livelli di supporto, le resistenze, …) permette di investire in maniera consapevole, sfruttando al massimo le informazioni a nostra disposizione.

Proprio il trading system definisce quali indicatori applicare ai grafici di prezzo. Solitamente quelli più impiegati sono:

• Medie mobili – identificano un trend, fornendo indicazioni preziose sul momento migliore per entrare a mercato (o uscirne, a seconda che il trend sia rialzista o ribassista). Il trading system associato è il Mobile average bounce, che permette di individuare il trend di fondo di un asset osservando i rimbalzi che si verificano nel breve periodo. In questo modo è possibile avere un’idea chiara per il lungo termine, approfittando al tempo stesso nel breve di queste oscillazioni;
• Bande di Bollinger – misurano la volatilità di un asset. Il trading system più usato in questo caso si chiama Riding the bands e permette di investire sulla base dei movimenti delle candele al di sopra della linea superiore o al di sotto di quella inferiore delle bande. Il riferimento da prendere è la linea mediana: se le candele si sviluppano al di sopra di essa, è lecito aspettarsi un trend al rialzo, mentre se si sviluppano al di sotto solitamente siamo in presenza di un trend ribassista.

Il (vero) vantaggio del trading system

Molti trader principianti pensano vagamente che usare un trading system possa garantire risultati molto elevati grazie a qualche vantaggio miracoloso. La realtà non è questa: non c’è nessun miracolo nel trading system.

Il vero vantaggio di un trading system è la possibilità di controllare in modo più sicuro le emozioni.

Quando si fa trading online si ha paura di perdere denaro (il rischio c’è) e si vuole ottenere sempre di più avidità.

Seguire queste emozioni potrebbe comportare dei rischi più elevati ed in questo un trading system può aiutare molto.

Facciamo un esempio concreto, il rispetto del money management. Se il nostro trading system prevede che possiamo investire solo il 5% su una singola operazione, le perdite in caso in cui le cose andassero male sarebbero molto limitate (anche perché bisogna comunque applicare uno stop loss).

Se invece non si segue la regola, potrebbero succedere situazioni spiacevoli. Ad esempio, un trader principiante potrebbe decidere di investire il 100% del suo capitale su una singola operazione perché pensa che sai sicura.

Il problema è che nel trading niente è sicuro al 100%: il principiante dell’esempio potrebbe subire delle perdite pesanti se, ad esempio, c’è un evento inaspettato che cambia di colpo l’andamento dei mercati.

Chi segue in modo meccanico il trading system evita questi errori e, quindi, le dolorose conseguenze.

Trading system e trading automatico

E’ evidente che un trading system può essere eseguito in modo automatico, garantendo così la possibilità di evitare completamente questo tipo di errori di tipo emozionale.

Il trading automatico è però qualcosa di più grande e non sempre è facile trovare sistemi sicuri e funzionali, dal momento che le truffe in questo settore sono all’ordine del giorno.

Una valida alternativa, allora, è rappresentata dal sistema di trading proposto da eToro: il Copy Trading.

eToro è una piattaforma di trading online che consente di copiare quello che fanno altri trader della piattaforma.

Molti trader principianti usano eToro proprio per questo motivo: devono solo selezionare i trader da copiare, quelli che hanno ottenuto i rendimenti più interessanti in passato (minimo rischio e massimo risultato).

Possono farlo facilmente grazie ad un motore di ricerca interno. Una volta selezionati i trader da copiare, sarà il software che si occuperà di replicare e in tempo reale tutte le operazioni fatte da questi trader, offrendo al copiatore i loro stessi rendimenti (in rapporto al capitale investito).

Detto per inciso, osservare in diretta quello che fanno altri trader della piattaforma è anche un metodo eccellente per imparare davvero il trading online.

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Creare il tuo trading system in 10 step

La maggior parte dei nuovi trader inizia ad imparare le strategie di trading degli altri trader. Molti hanno iniziato la propria carriera di trading in questo modo. Molti trader si chiedono come possono iniziare con una propria strategia di trading?

• La buona notizia: Creare la tua prima strategia di trading è facile.
• La cattiva notizia: Creare una strategia di trading redditizia è difficile.

Inizia con le giuste aspettative. Creare una strategia di trading è facile. Impara alcuni strumenti e indicatori di trading e sarai pronto a farlo. Tuttavia, non è realistico pensare che la tua prima strategia di trading possa renderti ricco.

Gli altri trader possono condividere i loro strumenti e i loro approcci. Ma nessun trader può o potrà garantire i risultati. Ogni trader è diverso. Quindi, puoi solo beneficiare nel creare il tuo approccio personale agli investimenti finanziari.

L’approccio migliore e più sostenibile è quello di sviluppare la tua strategia di trading, magari prendendo spunto da qualcun altro, ma è proprio necessario che ci siano i tuoi elementi personali.

Segui questi 10 passi per formare la tua prima strategia di trading:

Forma la tua idea del mercato

Prima di lanciarti nella creazione della tua strategia di trading, devi sviluppare un’idea di come funziona il mercato. La cosa più importante è rispondere a questa domanda.

Perché pensi di poter fare soldi con i mercati?

Formare la propria ideologia di mercato è possibile leggendo molto. Leggi sia sull’analisi tecnica che quella fondamentale. Evita di nutrire pensieri del tipo “voglio diventare ricco subito”. Pensa alle leggi della domanda e dell’offerta.

Dubita delle teorie che sostengono che le persone e i mercati siano perfettamente razionali. La tua ideologia definirà ogni passo che segue. Dagli l’attenzione che merita. In ogni caso, ti esortiamo a seguire un principio nella tua prima strategia di trading: mantienila il più semplice possibile.

Meglio non essere sopraffatti da una strategia complessa fin dall’inizio. Inoltre, una strategia di trading con più parti in movimento è più difficile da gestire e migliorare.

Scegli un mercato

Forex? Azioni? Opzioni? Futures?

Se scegli di fare trading sul forex, devi capire cosa stai comprando e vendendo. Assicurati di conoscere i diversi broker forex a menadito. Devi conoscere come viene calcolato il margine.

Oppure, se scegli di negoziare azioni, dovete sapere cosa significa “azione”. Devi conoscere la differenza tra un’azione blue-chip e una penny stock.

Il punto è che c’è molto da imparare su ogni mercato. Ma non si può iniziare ad imparare in modo approfondito fino a quando non si sceglie il proprio mercato di trading.

Anche se è consigliato il trading dei futures per i trader intraday, la scelta è tua. L’unica regola è che devi capire il mercato dove scegli di negoziare.

Scegli un time frame

Prima di aver acquisito un’esperienza nel trading, è difficile decidere un time frame ideale. Fin quando non avrai scelto il tuo time frame non saprai se sei più adatto a fare scalping veloce o swing trading giornaliero.

Perché dovresti fare trading con il time frame di 5 minuti o con i grafici giornalieri? Questa è una domanda che necessita risposta. Dopodiché, puoi iniziare a considerare le tue circostanze. Se hai tempo di analizzare il mercato per periodi prolungati, prova il trading intraday.

Quando fai trading con time frame veloci, ottieni un feedback veloce per accorciare il tuo tempo di apprendimento. Anche se si finisce a negoziare con time frame più lunghi, ciò che si impara dall’azione sui prezzi intraday sarà comunque utile.

Naturalmente, se non sei in grado di analizzare il mercato per periodi prolungati, inizia con i grafici da 4H. Con uno sforzo sostenuto, potrai imparare abbastanza per decidere se lo swing trading fa per te.

Scegli uno strumento per determinare la tendenza

Non si fa trading quando si vede una tendenza finire. Si fa trading quando il mercato è in crescita, e si utilizza una trend line per avviare la negoziazione.

Non si fa trading quando si vede una fase laterale di mercato. Si fa trading quando si giudica che il mercato sta andando in tendenza e allora si potranno cercare i giusti segnali di entrata.

Decidi uno strumento che ti aiuti a giudicare il contesto del mercato. È possibile scegliere strumenti che aiutino a comprendere l’azione del prezzo come i pivot point e linee di tendenza. È inoltre possibile utilizzare indicatori tecnici come le medie mobili e il MACD. Molto semplici da usare.

Definisci il tuo trigger di ingresso

Anche con il giusto contesto di mercato, è necessario un trigger di ingresso oggettivo. Ti aiuterà ad entrare nel mercato senza esitazioni. Per trigger si intende segnale di entrata a mercato.

Sia il modello a barra che quello a candela sono grafici che possono generare trigger utili. Se preferisci gli indicatori, anche gli oscillatori come l’RSI e lo stocastico sono buone opzioni.

Pianifica l’uscita

Bisogna pianificare come uscire dal mercato quando le cose vanno male. Il mercato può andare contro di te, causandoti perdite che vanno oltre la tua immaginazione. Avere una stop-loss è fondamentale.

Imparate a impostare uno stop-loss qui

Devi anche pianificare come uscire quando le cose vanno per il verso giusto. Il mercato non andrà a tuo favore per sempre. Quindi, devi sapere quando prendere i risultati.

Definisci il tuo livello di rischio

Una volta risolte le regole di entrata e di uscita, si può lavorare per limitare i rischi.

Il modo principale per farlo è il dimensionamento della posizione. Per una data impostazione di trading, la dimensione della tua posizione determina la quantità di denaro che stai mettendo sulla linea di rischio

Raddoppia la dimensione della posizione e raddoppierai il rischio. Osserva attentamente la dimensione della posizione per evitare di esporti più del dovuto.

Scrivi le tue regole di trading

In questa fase, la tua strategia di trading è semplice. Potresti essere in grado di memorizzare le regole di trading. Tuttavia, devi comunque scrivere le regole di negoziazione da qualche parte.

Avere un piano di trading scritto è un metodo solido per garantire disciplina e coerenza.

Esso fornisce anche una registrazione della tua strategia di trading. Lo troverai utile quando cercherai di perfezionarlo.

Verifica la tua strategia (backtesting)

Il backtesting è una fase essenziale nel processo di sviluppo e valutazione di un trading system. Consiste nell’applicare il sistema di trading a dati storici del mercato per determinare come si sarebbe comportato in condizioni passate. Questo test retrospettivo fornisce agli operatori una valutazione oggettiva delle performance del sistema e aiuta a identificare punti di forza e di debolezza.

Durante il backtesting, il trading system viene eseguito utilizzando dati storici, registrando i segnali di ingresso e uscita e calcolando i risultati o le perdite accumulati nel tempo. Questo processo consente di valutare la capacità del sistema di generare risultati, il livello di rischio associato e la sua reattività alle diverse condizioni di mercato.

Migliora sempre la tua strategia

La tua prima strategia di trading non sarà redditizia. Ma va bene così. La strategia di trading è un oggetto vivente. Non è statica.

Con la tua crescente esperienza e conoscenza, la strategia migliorerà. Ma non lasciamo questo al caso. Pianifica come otterrete un feedback e migliorerai.

Testa in anticipo il trading system. Pianifica di prendere buoni appunti sulle tue osservazioni sul mercato. Registra le compravendite e mantieni le immagini dei grafici in buon ordine. Evita drastici cambiamenti alla strategia di trading.

Per questo ultimo passo (che potrebbe richiedere un’eternità), ricorda che l’obiettivo è quello di raggiungere un’aspettativa positiva ad ogni operazione. Non risultati positivi per ogni operazione.

Lascia che le statistiche lavorino per te. Non forzare la tua volontà sul mercato.

Note Finali

Usare un trading system è un modo intelligente per non farsi influenzare dalle emozioni quando si fa trading online, evitando quindi di commettere dolorosi errori.

Chi è agli inizi, può prendere in considerazione il Copy Trading di eToro, che consente di copiare quello che fanno altri trader della piattaforma per osservare come si muovono e ottenere i loro stessi rendimenti in rapporto al capitale investito.

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Domande Frequenti sul Trading System