Trading algoritmico cos’è e come funziona: guida per iniziare 2024

Il trading algoritmico è una forma di trading online in cui un algoritmo, appositamente programmato, decide quali titoli comprare, quando e in che quantità.

Funziona il trading algoritmico? Molti trader principianti hanno effettivamente il sogno di un algoritmo che possa generare soldi facili.

Ma questa visione può trasformarsi in realtà oppure è destinata a rimanere un sogno? La realtà è che in generale non esistono scorciatoie per guadagnare con il trading online, esistono strumenti che possono aiutare (se funzionano).

Sicuramente il trading algoritmico può funzionare (sotto alcune condizioni che illustriamo in questo articolo) ma è altrettanto evidente che i miracoli non esistono.

Detto in altre parole: se pensi di diventare ricco in pochi giorni grazie ad un algoritmo di trading miracoloso, rimarrai deluso.

Se cerchi strumenti che funzionano e che possono portare buoni risultati, allora sei sulla strada giusta ma ricordati che il tuo impegno, il tuo tempo e la tua intelligenza sono sempre necessari.

In questa guida analizzeremo a fondo il trading algoritmico e i suoi rischi e lo confronteremo con una forma di trading automatico che effettivamente funziona molto bene: il copytrading di eToro.

Nel caso di eToro, il trading non è deciso da un algoritmo ma il software si occupa esclusivamente di copiare le operazioni di utenti con esperienza della piattaforma, in tempo reale.

In pratica, i principianti hanno la possibilità di ottenere fin dal primo giorno gli stessi risultati dei migliori trader del mondo.

Potremmo definire questo tipo di trading automatico come semi-algoritmico ma la cosa più importante è che funziona veramente.

Puoi iscriverti gratis a eToro cliccando qui.

Trading algoritmico – Riepilogo

📈 Cos’è	Trading basato su Algoritmi
💡 Come funziona	Un algoritmo decide quando comprare e vendere
🔑 Conviene?	Dipende da chi sviluppa l’algoritmo
🎯 Migliore alternativa per principianti	Copiare con eToro

Che cos’è il trading algoritmico

Possiamo definire il trading algoritmico come una forma di trading online in cui le operazioni da fare sui mercati finanziari sono decise da un algoritmo automatico. Il trader, apparentemente, non deve fare nulla.

L’algoritmo gira direttamente nella piattaforma di trading e decide automaticamente cosa fare.

Attenzione: non stiamo parlando, almeno tranne casi molto rari, di intelligenza artificiale. Possiamo invece vedere gli algoritmi come la codifica della conoscenza di un trader.

In pratica, un algoritmo è costituito da una serie di condizioni e di azioni corrispondenti nella forma Se succede questo allora fai questo.

Nel trading algoritmico c’è un algoritmo che decide quali titoli comprare e quali titoli vendere e quando farlo

Questo significa che fare trading algoritmico non è garanzia di successo, anzi. Il successo arriva quando si verificano due fattori:

1. Il trader che ha creato l’algoritmo è un buon trader, esperto di analisi tecniche
2. Il trader che ha creato l’algoritmo conosce bene i linguaggi di programmazione specifici.

E’ difficile trovare un trader esperto che sia anche un genio dell’informatica? Sì, è difficile. Per questo motivo molti algoritmi sono sviluppati da team che comprendono sia esperti dei mercati che esperti di programmazione.

In questo caso è realmente importante che ci sia un’ottima comunicazione all’interno del team.

Che cosa succede se un algoritmo di trading non funziona bene? Nei casi più fortunati, l’algoritmo non entra mai in funzione. Nei casi peggiori (che purtroppo sono i più comuni) l’algoritmo fa perdere soldi perché fa operazioni sbagliate.

Quindi è sbagliato dire che il trading algoritmico è un modo sicuro per guadagnare: tutto dipende dalla qualità dell’algoritmo che si utilizza.

Un altro aspetto fondamentale è che non esiste nessun algoritmo (così come nessun trader professionista) in grado di avere ragione nel 100% dei casi.

Quindi quando valutiamo un algoritmo di trading dobbiamo sempre fare un discorso statistico: possiamo dire che un algoritmo è buono quando, statisticamente, il numero di operazioni chiuse in positivo è superiore a quelle chiuse in negativo (peccato che non sempre questi dati siano a disposizione o siano veritieri, vedremo fra poco questo problema).

Il ruolo del trader

Abbiamo detto poco fa che il trader che usa qualche forma di trading algoritmico non deve fare apparentemente nulla.

Usiamo la parola apparentemente perché, come in tutte le forme di trading automatico, il trader ha sempre una grande responsabilità: metaforicamente, premere il pulsante start.

In realtà il trader ha anche altre responsabilità: quella di scegliere l’algoritmo (perché non tutti gli algoritmi sono uguali) e quello di monitorare costantemente il suo funzionamento.

In un modo o nell’altro, questi sono passi punti fondamentali che valgono per il trading algoritmico ma anche per altre forme di trading automatico che vedremo più avanti nell’articolo.

Quindi pensare al trading algoritmico come un modo facile per guadagnare è sbagliato: l’impegno del trader è sempre necessario.

Il Trading algoritmico funziona?

Il trading online presenta sempre un certo rischio che può essere tenuto sotto controllo utilizzando un buon trading system. Ad esempio, è sempre buona pratica impostare gli stop loss o allocare solo una piccola parte del capitale su una singola operazione.

Nel caso del trading algoritmico ci sono dei rischi di cui tener conto che possiamo riassumere in questo modo: l’algoritmo scelto funziona o no?

Il problema di fondo è proprio questo: come fare a sapere che l’algoritmo sia veramente buono?

Intendiamoci: in giro ci sono grandissimi operatori di trading che guadagnano milioni con sistemi di trading algoritmico (miliardi se pensiamo alle grandi banche d’investimento). Ci sono addirittura campionati di trading algoritmico che ci possono mostrare i risultati stellari che si possono raggiungere con questo tipo di trading.

Il problema però è che molti di questi grandi esperti, giustamente, non mettono a disposizione il loro lavoro, né gratuitamente né a pagamento.

Dopo tutto, se guadagnano direttamente milioni con il trading algoritmico non hanno bisogno di arrotondare con qualche spicciolo guadagnato vendendo l’algoritmo stesso a trader principianti o aspiranti trader.

Trading algoritmico è una truffa?

E tutti gli algoritmi o i sistemi di trading automatico che si vendono online? Bella domanda, è proprio questo il rischio.

La grande maggioranza di questi sistemi sono venduti non da esperti di trading algoritmico, ma da esperti di marketing che guadagnano alle spalle dei trader principianti.

Insomma, chi li costruisce è bravissimo a vendere ma di trading algoritmico (e di trading online in generale) ne sa veramente poco. Ovviamente i siti di questi venditori (o truffatori, a seconda dei punti di vista) abbondano di recensioni positive, ovviamente false, e di statistiche storiche sui risultati passati, anche queste false e costruite a posteriori.

Risultato? Gli algoritmi si pagano caro e poi non funzionano: come abbiamo già detto, quando va bene non partono proprio o fanno pochissime operazioni. Se invece le cose vanno male, come avviene spesso, iniziano a fare operazioni sul mercato con esisto disastroso.

Per questo motivo, chi decide di fare trading algoritmico comprando uno di questi sistemi deve stare veramente molto attento a monitorare costantemente i risultati che ottiene.

Farsi ridare i soldi indietro da chi ha venduto l’algoritmo è impossibile, ma almeno si evita di perdere soldi con il trading.

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Trading algoritmico CONSOB

C’è la falsa convinzione che la CONSOB abbia in qualche modo vietato il trading algoritmico. In realtà la CONSOB, visto l’elevato numero di truffe collegate a promesse di guadagni facili, ha semplicemente messo in guardia gli investitori italiani.

C’è da dire che molti dei venditori di algoritmi lo fanno in barba ad ogni più elementare regola di trasparenza e di onestà, quindi gli interventi della CONSOB sono più che giustifica.

In ogni caso, esiste la possibilità di fare trading automatico in modo sicuro e la vedremo nel prossimo paragrafo.

Trading automatico: le alternative

Esiste, comunque, una grande alternativa di trading automatico che è accessibile anche ai principianti e che funziona: il Copytrading di eToro.

Nel caso di Copytrading il software non prende decisioni sulle operazioni da fare ma si limita a copiare, in tempo reale, le operazioni fatte da altri trader.

Il punto cruciale del successo di un sistema di Copytrading è la scelta dei trader da copiare: se si copia un trader perdente, ovviamente si perderanno soldi, se si copia un vincente invece si guadagnerà.

Chi usa la piattaforma eToro ha a disposizione un motore di ricerca che consente di trovare i trader che nel passato hanno guadagnato di più grazie alla negoziazione in CFD, operando con il minimo rischio. I dati sulle operazioni passate sono certificati da eToro (statistiche che non si possono manipolare).

L’utente quindi si limita a cercare i migliori trader e selezionarli: ha la sicurezza che i dati che ha usato per prendere la decisione sono certi. Sarà il software brevettato di eToro che si occuperà di replicare, in tempo reale, tutte le operazioni di questi trader professionisti nel conto dell’utente.

Puoi iscriverti su eToro cliccando qui.

Attenzione: anche l’utente di eToro deve monitorare costantemente i risultati ottenuti dai trader esperti che sta copiando. Il grande vantaggio, però, sta all’inizio: mentre il venditore dell’algoritmo può vantare risultati falsi (di solito lo fa), i risultati dei trader esperti da copiare sono certificati con certezza da eToro.

Come mai i trader esperti sono su eToro e danno il permesso di farsi copiare? Semplicemente, perché eToro li paga in base al numero di follower che hanno (cioè di chi li copia). Questo generoso pagamento si aggiunge ai normali profitti che riescono a ottenere con il trading online.

Ecco spiegato perché così tanti trader veramente esperti sono su eToro e sono anche molto disponibili ad aiutare i meno bravi attraverso il social trading: non lo fanno perché sono più buoni, lo fanno perché ci guadagnano!

Segnali di trading

Un’altra alternativa formidabile al trading algoritmico è rappresentato dai segnali di trading. In questo caso, il trading non è automatizzato, non c’è un algoritmo che decide che titoli comprare o vendere. 

I segnali di trading sono notifiche che indicano una situazione potenzialmente interessante: insomma, momenti in cui potrebbe convenire comprare o vendere un titoli.

Questo tipo di notifiche sono inviate per SMS, mail, Telegram, WhatsApp o applicazioni specifiche. Il valore dei segnali di trading dipende, ovviamente, dalla bravura di chi li elabora. Ecco perché prima di cominciare a usare un servizio di segnali, soprattutto se è a pagamento, conviene analizzare lo storico per verificare se è affidabile oppure no.

Uno dei servizi di segnali di trading in assoluto più affidabili è offerto gratuitamente da LiquidityX. Di solito servizi con un livello di affidabilità così alto hanno un costo molto elevato, nel caso di LiquidityX basta un’iscrizione gratuita.

Clicca qui per richiedere i segnali gratis di LiquidityX.

Come creare un algoritmo per il trading

Per chi usa la piattaforma Metatrader è possibile utilizzare il software di trading automatico integrato direttamente nella piattaforma (come il trading algoritmico per MT5).

Per programmare gli algoritmi si può utilizzare il linguaggio di programmazione MQL. Ovviamente non è una procedura accessibile a tutti: bisogna studiare in modo approfondito il linguaggio di programmazione e bisogna conoscere molto bene il funzionamento dei mercati e delle strategie di trading.

In rete comunque la community di supporto di MQL è veramente ampia e attiva. Ciò si traduce nella presenza di numerosi algoritmi precompilati, disponibili gratuitamente e non, che possono essere utilizzati sulle principali piattaforme di trading.

Questo purtroppo non si traduce, come abbiamo avuto modo di anticipare, nella certezza della loro efficacia, anzi. Allo stesso modo non è detto che quello specifico algoritmo rispecchi le nostre volontà o le strategie che vogliamo applicare.

Rimane comunque la possibilità di personalizzare gli algoritmi scaricati, anche se ciò richiede (come è facile immaginare) una certa dimestichezza con il linguaggio di programmazione. In ogni caso questa soluzione è valida solo per chi utilizza Broker Metatrader.

Per tutti gli altri, resta sempre disponibile gratuitamente il software di trading automatico di eToro.

Trading Automatico Python

Il trading algoritmico in Python è una pratica sofisticata che combina l’automazione delle decisioni di trading con la potenza di calcolo e la flessibilità del linguaggio di programmazione Python. Questo approccio è ampiamente adottato nei mercati finanziari per eseguire ordini di negoziazione complessi, sfruttare le opportunità di arbitraggio, gestire il rischio e ottimizzare le strategie di trading.

Per iniziare, un trader algoritmico in Python deve avere una solida comprensione dei fondamenti della programmazione, nonché delle conoscenze approfondite dei mercati finanziari.

L’uso di librerie specifiche come pandas, numpy e matplotlib è comune per l’analisi dei dati storici e la creazione di indicatori tecnici. Tuttavia, è importante notare che Python offre una vasta gamma di librerie aggiuntive sviluppate appositamente per il trading algoritmico, come Backtrader, Zipline, ccxt, e AlgoTrader, che semplificano notevolmente lo sviluppo di strategie e l’esecuzione degli ordini.

La progettazione e l’ottimizzazione di strategie di trading algoritmico richiedono una conoscenza approfondita delle statistiche, della teoria delle probabilità e della matematica finanziaria.

I trader devono definire chiaramente i loro obiettivi di trading, ad esempio la massimizzazione dei profitti, la minimizzazione del rischio o la generazione di flussi di cassa costanti, e quindi tradurre questi obiettivi in algoritmi specifici.

L’uso di tecniche di machine learning, come reti neurali e algoritmi di apprendimento automatico, può essere utile per identificare pattern nei dati e migliorare le strategie di trading.

Una parte cruciale del trading algoritmico è la gestione dei rischi. I trader devono implementare rigorose regole di gestione del capitale per evitare perdite catastrofiche e proteggere il proprio portafoglio. L’uso di stop loss, take profit e limiti di esposizione è comune, e spesso vengono utilizzate tecniche avanzate di gestione del rischio come la diversificazione delle strategie o l’utilizzo di strategie di copertura.

Infine, è essenziale mantenere una rigorosa disciplina e monitorare costantemente le strategie di trading algoritmico in Python. I mercati finanziari sono dinamici e soggetti a cambiamenti improvvisi, quindi è fondamentale adattare e ottimizzare continuamente gli algoritmi per rimanere competitivi e redditizi. Inoltre, è importante avere una solida infrastruttura tecnologica per l’esecuzione degli ordini, con accesso a fonti di dati in tempo reale e una connettività affidabile con i mercati.

Insomma, il trading algoritmico in Python è un campo avanzato che richiede una combinazione di competenze in programmazione, matematica finanziaria, analisi dei dati e gestione del rischio. Tuttavia, quando eseguito correttamente, può offrire vantaggi significativi nel mondo complesso e competitivo dei mercati finanziari. 

Ovviamente per chi non ha le capacità tecniche di lavorare in Python. è sempre possibile utilizzare eToro per copiare, semplicemente, quello che fanno i migliori.

Trading algoritmico Bitcoin e Criptovalute

Il grande boom delle criptovalute, a partire dal 2017, ha spinto moltissimi trader, sia esperti che principianti, a puntare su questo asset finanziario veramente innovativo.

E’ possibile fare trading automatico di Bitcoin? Sì, eToro è diventato rapidamente il punto di riferimento per le criptovalute ed è possibile, dunque, fare copytrading anche su Bitcoin e criptovalute.

Il vantaggio di usare Algoritmi per il trading online

Dal punto di vista delle prestazioni che si possono ottenere, per un trader non esperto il Copytrading di eToro è decisamente migliore rispetto al trading algoritmico, o AI Trading.

Ma quali sono i vantaggi per coloro che riescono a codificare da soli i propri algoritmi? Il vantaggio più grande è probabilmente legato alla psicologia del trading.

In che modo? Quando si fa trading online bisogna tenere a bada paura, ansia e avidità. Se si lascia ad un algoritmo il compito di prendere le decisioni operative, le emozioni non contano.

Software trading algoritmico e Intelligenza Artificiale

Molti trader principianti fanno spesso confusione tra trading algoritmico e trading finanziario basato su intelligenza artificiale.

In effetti, solo in pochi casi il trading algoritmico è gestito da algoritmi di intelligenza artificiale. Come abbiamo visto, negli altri casi è un trader che scrive l’algoritmo codificando la sua conoscenza, in maniera precisa, per renderlo eseguibile da una macchina.

Una delle poche forme di trading guidato da intelligenza artificiale è quella sviluppata dal fondo Euklid.

Apparentemente i risultati sono buoni ma i comuni investitori non ci possono accedere (il capitale richiesto per investire è troppo alto, superiore ai 250.000 euro).

Opinioni Conclusive

Il trading algoritmico è una valida alternativa per fare trading online in automatico ma bisogna considerare alcuni rischi connessi. Purtroppo molti degli algoritmi in vendita su internet non funzionano veramente e potrebbero addirittura far perdere soldi.

Il Copytrading di eToro risolve molte delle criticità del trading algoritmico ed è per questo che è la scelta favorita di molti principianti. Puoi iscriverti su eToro cliccando qui, provando il Copytrading anche con un conto demo gratuito, privo di rischi e di vincoli.

Domande Frequenti